MT4、MT5程式交易EA回測基本介面操作

寫了這麼多篇關於程式量化交易的一些文章
艾比發現自己好像沒有寫過最基礎的入門操作
今天就來提供一個入門介面操作的介紹給那些剛想要踏入研究這塊領域的新手小白

首先,我們來到MT4或MT5的介面
大家應該知道要如何把英文介面換成中文介面吧?!

(不知道的話,艾比偷偷跟你說…)
(請按view>Language>選擇Chinese(Traditional),就可以換成繁體中文介面囉!)

我們要知道EA或是像指標的檔案是放在metatrade的什麼資料夾

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我們從右上角找”文件”的下拉式選項,並在點選”打開數據文件夾”

就可以來到存放在MT裡面一切資訊的資料夾
然後在點選”MQL4″ (MT5是點選MQL5) 這個資料夾進去

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在這裡面最常用到的分別為
Experts 放自動交易程式EA的資料夾
Indicators 放指標的資料夾
Scripts 放腳本的資料夾

這幾個資料夾分別對應著MT4/MT5介面中”導航”那欄裡面的幾個功能選項

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所以當我們在資料夾裡面新增了不管是EA的檔案或是指標檔案等等
就可以在MT介面的導航中看到他們了
那我們新加入了一些EA的檔案,想要去回測它的時候
MT4可在介面上方找到一個有放大鏡的圖案,名稱為”投資策略測試”
點下去即可開啟回測功能

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而MT5的話,則是在介面上方”查看”的下拉式選單中,點選”策略測試”
就可開啟回測功能

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我們先來看MT4的回測介面
你可以選擇要回測EA或是只回測指標都可以,當然回測指標就不會有下單的功能

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在這邊你就可以選擇要回測哪一隻EA、回測什麼貨幣或商品、使用什麼週期的K棒圖表與選擇要回測的日期區間

復盤顯示的地方如果打勾,則會在回測時開啟運作的K棒圖表
通常都會打勾,因為我們要看EA是否有在正確的點位進場跟出場

黃色框框部份為有安裝Tick data suite這個軟體才會顯示的
如果沒有,你的介面不會出現
(Tick data suite是什麼? >>> 傳送門)

Tick data suite除了提供tick等級的價格資料,還能夠讓使用者自行設定槓桿
自行設定槓桿在MT5的回測功能當中是直接提供的
可是MT4本身沒有,MT4回測時使用的槓桿是按照你的交易商本身的預設條件

另外一個跟MT5不同的是,MT4可以自行設定點差
也就是上圖“價差”的部分

EA參數的設定選擇是在“EA交易屬性”,點開即可看到此EA有什麼參數可以設定
在EA交易屬性裡面也可以要用多大的資金來測試

在價格精確度的部分
MT4分為三種:開盤價、控制點、每個即時價格
1.每個即時價格最準確,但回測跑得很慢,需要最久時間
2.控制點精確度普通,回測需要時間也普通
3.只用開盤價精確度超低,艾比本人完全不會去使用這個,回測需要時間超短,瞬間跑完

控制點是只使用K棒的開高低收價格,然後去模擬出12個分價點
如何模擬的不確定,但在官方MT5的文中有個類似解說,可能是用這個方式模擬的

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仔細一看他的模擬方式,不知道大家有沒有發現

竟然是艾略特波浪理論欸!!

哈哈哈,好神奇

 

然後我們來看一下MT5的回測介面

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一樣可以選擇要回測的EA、使用的商品、K棒圖表週期與回測日期區間
如果要像MT4的復盤顯示功能,就把“可視化”那邊打勾就可以

回測的資金在”入金”的部分可以直接設定
並且可以設定你要使用多少的槓桿

EA參數的設定是在下方紅色框框那邊的“輸入”可以去做設定

Tick data suite目前沒有支援MT5系統,所以如果要精確長時段的tick價格,使用者必須自行弄到一份價格資料csv檔,然後匯入MT5
這些歷史價格資料檔案都滿大的,如果要用到tick等級資料,一份檔案應該都1、2G跑不掉
(比較起來tickdatasuite方便多啦! 而且不佔硬碟空間)

大部分人通常會使用Tick story來下載歷史價格資料
但下載起來真的好大好佔空間啊 🙁
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MT5的歷史價格精確度分得更細,總共有5個等級:
1.每次報價,相當於MT4中的每個即時價格
2.每次報價基於真實報價,這個模式他會實際抓取你交易商伺服器報價的真實狀況,如果伺服器有滑點、斷線等狀況也會被放進去,所以他最接近真實交易狀況
但交易商伺服器內的歷史價格只有在近期比較完整,使用長年期的測試會有早期價格跟伺服器狀況依然缺漏的問題
3.一分鐘HOLC,就是只使用1分K的開高低收價格
(在MT5匯入歷史價格時有分bar跟tick兩種不同模式,這個就是bar)
4.開盤價,跟MT4一樣,很快,但參考性極低
5.數學模式,這個模式下只會調用EA中的OnInit(),OnTester()和OnDeinit(),讓你做一些函數的計算,基本上用不到這個模式

這部份真的有點艱澀無聊…哈哈

但歷史價格真的在EA開發中是很重要的,尤其對一些短線跟極短線策略來說啦

 

影片版介紹:

YouTube video

 

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