分類篩選：交易策略

海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖，投資組合交易方式

海龜突破交易策略 海龜突破交易策略由來 華爾街著名的商品投機家「理查德·丹尼斯」， 他想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的？ 所以在1983年他開設了海龜交易特訓班、訓練操盤手， 學員們被稱為「海龜」， 理查德·丹尼斯教他們期貨交易概念，以及他自己的交易方法和原則。  海龜成為交易史上最著名的實驗， 因為在隨......

賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易

賭場經典不敗策略-馬丁格爾 傳說是一對愛賭博的夫婦，一個叫馬丁、一個叫格爾，發明了這個策略。 （不可考，艾比覺得不是真的） 是一種「不會輸」、「必勝」的博弈方法， 然而不只賭徒，市場上也有一部分交易者對馬丁格爾情有獨鍾。 簡單來說， 馬丁格爾就是在每次下注輸了之後，下一注就用「雙倍」的籌碼再去押注， 直到贏錢的那次為止......

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KD鈍化舊策略加上新濾網變得更神奇了!

  上個月比較有空閒的時候，一口氣開發了四支新EA （不過策略都差不多啦，用在不同商品） 今天來分享其中一隻，艾比覺得簡單粗暴又充滿新意的交易策略 （最喜歡簡單粗暴，這種都穩定又長壽） 之前艾比分享過一隻很常青的策略 在講座當中也都有實際示範給同學看 在影片也有介紹跟實做過，想知道的同學可以參考影片：（記得到......

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EA策略不再賺錢? 策略失效與波動率

程式交易者通常會面對一個很煩人的問題 為什麼一支原本會賺錢的EA，使用一段時間之後，它就不再賺錢了？ （不一定，也有可能持續穩定輸出） 就是策略的「失效」 當然，前提是我們已經做過檢驗，你的策略不是「過度最佳化的策略」 那不是過度最佳化的策略，為什麼也會面臨失效的可能呢？   我們在做交易的時候，都習慣去預測......

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交易單已經獲利了，到底應不應該「追蹤止損」呢？

這真的是一個很難的問題 相信大家一定經歷過很怕獲利回吐，然後設定了追蹤止損 結果價格回檔一丟丟打追蹤止損，之後行情又往你有利的方向暴走一大段而心痛不已吧(真的會超想槌牆壁) 那當你不設追蹤止損時 行情就來個直接反轉，把你所有的獲利都吐回還倒賠 這根本就是莫非定律啊哈哈哈 艾比覺得，這就是交易中【心態】調適上最難的地方 ......

符合人性的出場交易策略：價格與震盪指標的背離

大部分技術指標的用法都是落後的，所以會稱技術指標為「落後指標」。 因為技術指標是由價格計算出來的，一定是先有價格，才會畫出技術指標。 所以市場上很多交易員倡導不需要看技術指標的分析， 而是單純用價格來操作交易。 在技術指標當中，震盪指標有一種用來當作「領先指標」的用法， 就是價格與指標的「背離」。 背離是一種反轉訊號，......

利用價格斜率判斷的行情動能策略

大部份的人在開發交易程式時 通常都只會使用「價格」或是「技術指標」 其實事實上也是這樣啦哈哈 但在MultiChart的程式交易當中，有一個內建函數可以使用 叫做 LinearRegAngle 也就是計算價格的斜率角度 如下圖 他可以計算在你指定的K棒數內價格的斜率角度 這樣可以清楚的看得出來某段時間內價格的走向 艾比......

關於【設定止損】與【多空對翻】

艾比最近看到一些交易策略的想法文章 有人說到： 順勢策略不用去設置止損(SL)與止盈(TP)，而是去設置多空對翻就好 艾比解釋一下，所謂的 “多空對翻” 就是 1. 當出現做多訊號(買進)時，我就把空單平倉，然後直接做多單 2. 相反；如果出現做空訊號(賣出)時，我就把多單平倉，然後直接做空單 ......

每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢!

相信各位都聽過很多交易老師的講座或課程 應該都會必教一招來判別趨勢的方法 就是 多頭趨勢：高點比高點更高、低點比低點更高 空頭趨勢：高點比高點更低、低點比低點更低 哪個老師沒教，來跟艾比說 那這個的交易策略，肉眼看起來好像很簡單好辨認啊 但是要如何寫成程式交易呢？ 有一個神奇的未來指標 未來指標就是包含未來函數的計算方......

交易單加碼的解析與量化

在主觀交易當中，加碼是一門不好學的學問 跟如何進場與出場一樣，加碼也是屬於交易系統的一部份 加碼的不好，獲利回吐會非常嚴重，甚至可能風險過高 那使用順勢加碼（就是前面的單子有獲利了才加碼） 或是使用逆勢加碼（前面的單子是虧損時加碼） 每張加碼單都應該帶有止損出場的機制比較安全，才不會黑天鵝發生時，場上曝險太大 那逆勢加......