主觀策略與程式策略的差異
很多不了解程式交易的同學，
會不理解程式交易的策略開發是如何做的？
我們今天這篇文章將來跟大家介紹，
程式交易的策略是如何開發的。
主觀策略與程式策略差異之處
大部分的讀者應該都有主觀交易的經驗，
而只有少數人有接觸過程式交易，
所以你可以回想看看，
你是如何在主觀交易時，看著圖表K棒價格來做分析？
主觀交易大部分人會參考價格的型態，
所以你可能會畫線，畫一些水平的「支撐壓力線」、
或是低點與低點連接的「趨勢線」，
然後看到一些圖形例如三角形上升旗或下降旗等等…
那這樣的型態分析必須是從人的眼睛看到後，來做判斷，
而且每一次畫出來的圖形都會長得有點不一樣；
甚至是每個人眼睛看到的圖形都會認為不一樣，
也就是波浪交易法中常常在說的千人千浪。
而程式交易的策略設定，
必須很精確到是哪一根K棒發生了什麼事情。
所以像是型態圖形這樣，無法被明確定義的方式會無法寫成程式碼。
所以在程式交易中，
程式交易的開發者會使用明確的「價格」或是「技術指標」能表達出的交易方法。
主觀策略與程式策略相同之處
主觀交易會使用先看大時區再慢慢往下去看小時區來分析，
程式交易中也會有這樣的概念。
會先從比較大的狀況來做判斷，再去判斷更小的細部條件。
比較大的狀況可以是比較大的時區，
也可以是我們今天會講到的「交易濾網」。
交易策略開發思路
執行程式交易的第一個步驟，就是先接收市場的資訊，
而市場的資訊主要就是由「價格」跟價格衍生的「技術指標」。
所以我們程式交易者主要就是使用兩種：
1)價格開高低收的值、
2)技術指標的值，
來設計程策略。
（有些程式是使用爬蟲去爬網頁上的新聞數據或是消息面等等，
但一般投資者較少使用，
因為條件的判斷可能更複雜或是需要專業的人工來輔助判斷）
學會抓取價格或技術指標的數值之後，
就可以開始來進入下一步，
思考你的策略的點位(價位)的設計。
兩步三個點
開始學習交易的同學，都會有一種感覺：「就是交易怎麼越學好像越複雜」！
學了一種方法之後覺得不好、再去學了第二種、三種第、四種方法，
到最後還是沒學好交易。
但其實看似很複雜的交易可以簡化到一句話：「兩步三個點」
兩步是「進場」一步「出場」一步，
一進一出才能形成完整的交易，
不會有一張單只有進場沒有出場。
那三個點就是：進場點、止損點、出場點。
交易的各種方法看起來很複雜，
但其實你只要能確定這三個點，你的交易策略就很完整。
交易策略設計流程，依照兩步三個點的概念，
我們要先決定我們的進場點（開槍點 or 開倉點），
而在進場點決定的同時，我們也需要決定出止損點放在哪？
（請切記，是「同時」）
而濾網並非必要，
如果你的進場點策略已經設計得很複雜，
那其實也可以不用濾網；
但艾比更喜歡簡單的策略配上簡單的濾網。
進場之後要出場，
我們可以在進場同時設定好出場；
也可以先不設定，而是交由像是「追蹤止損」這樣開放性的出場方法，
或是條件式出場，條件到達後就促發平倉。
開槍點=開倉點
而在程式交易中，通常都會看K棒收盤後才做出決定，
除非預掛單，不然比較不會選擇在盤中進場。
主觀交易也是如此，所以技術指標都是使用收盤價來做計算的。
所以開槍點就是很明確的，
在這一根K棒收盤的當下，你就要決定要不要進場。
🔸 例如突破策略：
K棒收盤突破的區間的最高價格（紅色箭頭處），
再下一根K棒的一開盤時就直接進場做buy。
那上圖中進場buy單的價格並沒有在新K棒的開盤價，
是因為還要再加上點差，
點差是在進場時就會透過價格差收取的交易成本。
🔸 例如雙均線交叉策略：
交叉類型的策略不只會看一根K棒，而是會看到兩根，
像是下圖中兩個虛線指出的K棒對應下去的均線，
產生了黃金交叉，新的K棒一開盤就進場buy。
所以開槍點就是這一根K棒收盤的當下，決定要進場還是不進場，
不會有模糊空間。
濾網：更大範圍的過濾行情
那濾網就是這個狀況會持續一段時間，
所以不會只發生在一根K棒，
而是會是有「連續」好幾根K棒都在這個狀況中。
艾比認為「連續」是濾網這個主題的重點，
如果濾網只發生在一根K棒，
那可以直接當成是開槍點的策略，而不用當作是濾網。
（也不一定是說要每一個K棒都符合，不能落掉其中一根，
而是要有時間上的連續性）
濾網是一個大包小的概念，
也就是文章開頭說到的：
「會先從比較大的狀況來做判斷，再去判斷更小的細部條件」。
🔸例如時間濾網：
更精準的說是時段濾網，
如只在美盤時間內交易，亞盤跟歐盤即使開槍點到了也不進場；
但如果是下午三點整的時間點，此時K棒產生突破就進場的條件，
那就直接可以說，開槍點有兩個條件須同時符合：下午三點整＋突破。
同時符合兩個條件的開槍策略還例如：
雙均線交叉＋兩根K棒都要是白K（指標＋價格）、
價格突破上布林通道+雙均線交叉（指標＋指標）。
🔸例如行情濾網：
只在行情擠壓時交易，
擠壓以外的行情，即使開槍點到了也不進場。
會產生擠壓行情，就不會是只發生在一根K棒，
一定是連續好幾根K，才看得出來有沒有發生擠壓。
或是常見的使用一條大均線當作區分多空的濾網，
均線以上認為是多頭趨勢、只做多；
均線以下是空頭趨勢、只做空，
這樣區分多空也是屬於行情濾網。
大時區 → 小時區
那以上說的都是指在同一時框（timeframe）下的交易條件，
如果其中一個條件是在更大的時框時，
那大時框那個條件也可以被定義為濾網。
例如：價格突破上布林通道+雙均線交叉（指標＋指標），
如果是當根日線(D1)的價格突破上布林通道＋小時線(H1)的均線交叉，
那日線當中有連續24根小時線的機會產生均線交叉進場，
此時的日線條件就可以稱做濾網。
所以主觀交易中，會先看大時框有沒有符合某個條件，
在切換到更小的時框中去找進場機會，
這也是程式交易去追隨主觀交易方式來設計策略的概念。
開槍點與濾網的組合
如同開槍點可以有多種條件的組合，
濾網也可以同時使用多個，打造出多重濾網的系統。
例如需同時符合時間濾網（美盤時段）＋行情濾網（擠壓行情），
這時開槍點條件到了才進場下單。
程式交易可以把每一種條件都寫成一個模組，
就可以快速的測試不同開槍點與不同濾網的搭配組合。
可以使用開關（true or false）來選擇濾網，
例如一個突破交易策略的EA，
搭配三種濾網，時間、擠壓跟均線，每一個個別設置開關，
再回測時就可以選擇要用哪些濾網，
可以只使用一個、或同時使用兩個、或三個都用。
這樣就可以透過回測，快速知道一個商品最適合怎樣的條件搭配，
提升EA策略開發的效率。
甚至在未來如果遇到策略失效時，
也能夠快速的去測試其他濾網。
因為每段時間行情特性會不太一樣，原本的濾網可能失效，
但主策略還沒有失效，換一個濾網策略又復活可以用了。
延伸閱讀：
KD鈍化舊策略加上新濾網變得更神奇了!
快速總結
交易策略開發：
1. 主觀交易中的型態學因無法明確定義無法寫成EA
2. 程式交易開發主要使用：K棒價格開高低收+技術指標
3. 開槍點是：明確的某一根K棒
4. 濾網是：持續一段時間的狀況，不會只發生在一根K棒
5. 程式交易可以把每種濾網寫成一個模組，提升開發效率
👇投資自己的腦袋：
相關文章