程式交易是什麼？電腦可以自動做投資？程式交易3步驟與優缺點
程式交易簡介 神奇的電腦自動做投資? 關於交易投資，一般人所理解的方式稱為「主觀交易」， 就是由「人」去做分析、做功課，然後「主觀」的決定要在「什麼時候」與「什麼價格」去買進或是賣出。 投資分析、看盤盯盤，花時間又花心力， 那想必電腦比人腦更聰明、更能夠運算，如果把投資決定交給電腦來做， 電腦也自動幫你做買賣，然後自動......
2 Comments
獲利速度與獲利長度，兩個願望一次滿足的出場方法：點進面出、分批出場
什麼是點進面出？ 「點進面出」，或者另一個大家常聽到的說法是「分批出場」， 把交易的部位分批在不同的價格上去做出場的方法， 可以同時滿足想要「快速獲利出場、入袋為安」，與「抱長單、長線持有」兩種面向。 例如下圖： 一張多單買進之後，分批4個不同的價格去做出場， 賺到一部分利潤時先出掉1/4的部位，剩下3/4保留在場上繼......
外匯保證金交易單位「手數」，新手總是有疑問的 ：「要下幾手比較好」？
外匯保證金交易單位 手數（Lots） 外匯保證金的下單單位稱作為「手」，英文為「Lot」， 所以外匯交易員會說自己下了幾手的單。 每種交易商品都有自己的交易單位稱呼， 像是股票是買1股或1張、期貨是買賣1口、2口、3口… 而外匯保證金是買賣1手、2手、3手… 外匯保證金跟期貨比較相似，因為都是有......
上傳ChatGPT黃金近五年價格，讓最新功能Code Interpreter分析波動性【ChatGPT第四集】
ChatGPT Code Interpreter是什麼？ 2023年7月中，ChatGPT針對訂閱Plus的用戶開放了超強的新外掛 「Code Interpreter」。 Code Interpreter可以讓用戶上傳最大500MB的檔案， 包含Excel、PDF、圖片等等， Code Interpreter會自動撰寫......
追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤，如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?
什麼是追蹤止損？ 「追蹤止損」又稱作「移動止損」，有時又被叫做「移動停利」，英文叫做「Trailing Stop」。 依照開單的獲利方向，將止損線(SL)跟隨著行情一起移動的功能， 主要是用來保護交易單已經獲利的部分利潤。 如下面的動圖舉例為「多單」： 下了多單之後，隨著行情往上漲，SL會隨著行情一起往上移動， 上移之......
逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多？程式交易加碼單的解析與量化
關於加碼 在交易當中，加碼是一種很常見的交易方法， 跟如何進場與出場一樣，加碼也是屬於交易系統的一部份。 其實加碼就是開單， 開的單子可能可以讓你賺到更多利潤， 但同時也是增加更多的暴險(暴露的風險)。 加碼的好，可以放大獲利、享受讓獲利奔跑； 加碼的不好，不只獲利回吐會非常嚴重，甚至可能風險高到爆倉。 在主觀交易當中......
海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖，投資組合交易方式
海龜突破交易策略 海龜突破交易策略由來 華爾街著名的商品投機家「理查德·丹尼斯」， 他想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的？ 所以在1983年他開設了海龜交易特訓班、訓練操盤手， 學員們被稱為「海龜」， 理查德·丹尼斯教他們期貨交易概念，以及他自己的交易方法和原則。 海龜成為交易史上最著名的實驗， 因為在隨......
MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?
程式交易者開發的EA，都是透過回測（back test）為依據， 並從回測報表的數據中，來判斷是否要使用某個交易策略。 所以報表中的資訊對交易者來說是非常重要的， 一份報表中的資訊有非常多，包含淨利、交易單數、勝率、賠率等等的…二三十個資料數據起跳。 那程式交易者通常都會注重哪些數據呢？ 艾比就來分享這幾年......
回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學
為什麼需要歷史價格? 在程式交易EA的開發時，需要透過「回測」來得知交易策略的表現。 那回測就是使用某個商品的過往的歷史價格行情 來模擬交易策略進出場的狀況，並統計出盈虧。 所以在回測之前，我們需要先在軟體中準備好歷史價格， 這篇文章將會介紹兩種取得MT5回測歷史價格的方式。 本文章內容的影片版本，會放在文章最後面， ......
回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite
歷史價格對回測的重要性 回測是程式交易當中最重要的一個步驟了， 而回測當中的最重要，那就是歷史價格的資料了。 因為一支EA、一個交易策略的進出場都是由「價格」決定的， 如果使用不準確的價格來進行回測， 那測出來的結果不管是賺錢還是賠錢，都會可能根本沒有參考性， 也就沒有回測的意義了。 所以在回測之前，我們應該先準備好高......
5 Comments
MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學
什麼是回測？ 當我們寫完一隻自動交易程式（EA）後，或是你今天從某處得到一支EA時， 我們通常不會直接就放到實盤去使用， 而是會先去「回測」來看看這支EA策略的表現。 那回測就是使用商品過往的歷史價格， 讓EA在你選定的某段歷史區間去模擬交易時的進場與出場， 回測由電腦全自動自己執行。 不管你想要測試過往2年、過往5年......
我找到讓ChatGPT寫出完整程式交易策略的方法了！各個擊破法【ChatGPT第三集】
ChatGPT能寫出程式交易嗎? 在ChatGPT系列的前兩集有講到， 目前要使用ChatGPT寫出完整的交易策略EA還是很困難的， 其中的各種錯誤太多， 而程式新手對語法的理解還不深、可能沒辦法解決所有的錯誤。 延伸閱讀： 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一......
4 Comments
MT4/MT5外部指標去哪下載？如何判定外部指標能不能寫全自動EA？
艾比常常會遇到代寫客戶或是學員問說： 他有一個從某個地方得到或買到的技術指標，他用起來覺得很順手(會賺錢)， 能否把這個指標寫進全自動EA（Expert Advisors (EA)），實現進一步躺賺？ 那我們今天就來看看，這種由外部開發的技術指標，是否能寫成EA？ 什麼是外部指標？ MT4與MT5交易軟體......
請ChatGPT寫出完整交易策略，它能寫出更長的MT4程式碼嗎？【ChatGPT第二集】
ChatGPT寫MT4程式交易 讀前溫馨提醒：這是一篇充滿程式碼且偏專業的文章喔 在上一篇介紹用ChatGPT寫MT4與MT5的程式交易EA中， 艾比有測試給大家看， 目前ChatGPT只會寫MQL4的語法，而叫它寫MQL5實在是太多錯誤。 延伸閱讀： 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將......
2 Comments
用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一集】
ChatGPT簡介 ChatGPT是什麼? ChatGPT是由OpenAI公司所開發的一個人工智能系統（AI）， 是一個可以讓使用者輸入問題，他來回答的聊天機器人。 那聊天機器人在過去幾年中，網路上也都時不時都有， 但跟以往的聊天機器人不同， 他是專門依照人類語言溝通的方式訓練的AI（自然語言處理）， 所以你跟他對話起......
讀書筆記－耶魯最受歡迎的金融通識課
《耶魯最受歡迎的金融通識課》作者 陳志武 美國耶魯大學金融學終身教授，2006年被《華爾街電訊》評選為華人十大經濟學家， 現受聘於香港大學經管學院，擔任經濟學講座教授與亞洲環球經濟研究所所長。 艾比之前看過作者的另一本同系列著作，「受用一生的耶魯金融投資課」， 覺得學到的內容非常豐富，所以就也拜讀了這一本「耶魯最受歡迎......
2022外匯EA績效回顧，這一年大家都還好嗎？
2022在投資圈風雨不少，也是資金派對終結的時代， 各類資產波動變大，許多投資人在2022年也是被甩摔在地。 在美聯儲升息前的區塊練泡泡，由加密貨幣交易所FTX爆炸也炸出泡沫， 元宇宙、NFT、DEFI、GameFi等這類也一併陣亡的差不多； 疫情沒有如人們預期的重創經濟， 反而是因為疫情讓貨幣政策寬鬆更寬，讓股票衝上......
策略失效怎麼辦?微調重新優化獲利再創高!KD指標鈍化+濾網策略賺更多
KD指標鈍化是什麼? KD指標簡單介紹 KD指標又稱隨機指標，是屬於震盪指標的一種。 你可以在交易軟體MT4或MT5的震盪指標資料夾中找到它， 為技術指標欄中的「Stochastic Oscillator」。 KD指標會跟著行情走，行情往上漲，它也跟著往上走；行情往下跌，它就往下。 不過KD指標有上限與下限，分別是0到......
賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易
賭場經典不敗策略-馬丁格爾 傳說是一對愛賭博的夫婦，一個叫馬丁、一個叫格爾，發明了這個策略。 （不可考，艾比覺得不是真的） 是一種「不會輸」、「必勝」的博弈方法， 然而不只賭徒，市場上也有一部分交易者對馬丁格爾情有獨鍾。 簡單來說， 馬丁格爾就是在每次下注輸了之後，下一注就用「雙倍」的籌碼再去押注， 直到贏錢的那次為止......
2 Comments
不要用高相關性的EA！教學QA軟體來看多支EA的相關性
投資組合多策略交易方式 在做多策略多商品的「投資組合」時，我們會去使用到多支EA。 如果你還不知道什麼是投資組合方式的交易， 可以先去看一下艾比的上一篇文章。 延伸閱讀：單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」 上篇投組文章的最後講到，我們並非是一股腦地塞一堆EA到帳戶中， 而......
單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」
分散的投資組合交易模式 在初入程式交易的這個領域時， 我們都會很想要找到一支「無敵EA」、或是寫出一支無敵EA， 絞盡腦汁的想到底有什麼策略是只賺不賠的、可以賺錢但是沒有風險， 也就是所謂的 「聖杯」。 艾比也不例外， 找遍海內外各大交易論壇、看到有任何厲害的EA都要想辦法弄到手、或是拆解它的策略。 當時非常執著在於如......
國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法
安裝MT5後無法連上MQL5網站 台灣國內的外匯保證金MT5軟體，從2022年5月開始， 因為金管會規定，封鎖掉連上 Metatrader官網 (https://www.mql5.com) 的功能， 所以當你電腦如果安裝著國內的任何一家交易商的MT5軟體， 就沒辦法打開 mql5 的網站。 要連去mql5網站時瀏覽器就......
8 Comments
美聯儲(FED)的運作機制與FOMC貨幣政策
美聯儲背景簡介 美聯儲的職能 美聯儲全名為「美國聯邦儲備系統」，Federal Reserve System，英文簡稱為「FED」。 簡單來說是美國的中央銀行，但它不只是一間銀行，而是一個體系。 美聯儲主要職能在於監測市場的經濟成長，並透過制定與行使貨幣政策穩定市場經濟。 也就是關心GDP與通貨膨脹兩者之間的比例。 經......
2 Comments
2021年艾比的外匯EA績效如何呢? 這一年行情發生什麼改變嗎?!
又過了一年，到了要回顧一下去年的時候了 2021年整體感覺比較辛苦，但艾比整體感覺也更懶惰（哈哈哈 沒有花太多時間在寫新EA上面，因為有時候會發現：「多做反而多錯」這樣的情況 具體是怎樣呢？ 我們一起往下來看看吧 想看去年寫的2020年EA績效回顧的可以看這篇： 艾比2020年的外匯EA交易績效解析，還是......
外匯教學 | 外匯保證金 新手入門 MT4/MT5
外匯保證金商品介紹 一般人常聽到的「外匯交易」通常是在銀行要進行換匯的時候， 不管你是在臨櫃或是網路銀行換匯，那都是屬於「現貨交易」， 就是你擁有某一個國家的貨幣，並用它來去兌換另外一個國家的貨幣。 外匯保證金交易則是沒有去買進或賣出現貨的貨幣， 而是類似指數期貨去追蹤大盤的指數一樣的概念 只是單純的針對......
2 Comments
外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資?
外匯保證金與差價合約(CFD) 差價合約(CFD)是一個大類，就是泛指「槓桿保證金交易」， 客戶只要付出一小部份的錢當作保證金，就可以參與交易商提供的交易標的買賣操作。 所以外匯保證金其實就也是屬於差價合約(CFD)當中的一種商品。 只是我們習慣把貨幣兌商品(交易匯率漲跌)單獨稱呼為「外匯保證金」， 而其他的商品，像是......
外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價
外匯保證金交易的主要成本有兩種： 1. 點差(買賣價差) 2. 庫存費(隔夜利息) 點差是你只要有下單，每一張單都會有點差成本。 而庫存費是你如果交易單有放過夜時會被額外收取的利息， 不過庫存費不一定是被扣錢，你是有可能額外得到錢的。 另外還可能會有滑價，滑價不一定會發生，但發生了就是一個成本， 滑價也不一定是負滑價，......
外匯保證金槓桿與預付款比例，如何控制風險不爆倉？
外匯保證金類似期貨，都是有槓桿的合約型交易。 這部分與股票的現貨交易概念不同， 一般股票買入時是沒有使用槓桿的， 也就是一張股票多少錢，你就是用多少錢去購買， 如果股價跌了，只要在沒下市之前，你都是可以一直持有的， 只要你不賣出(平倉)，都不會變成真實的虧損。 而槓桿交易在下單時可以用比較小的資金，就能交易比較大的合約......
外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說
本篇為介紹MT4/MT5軟體上面商品的合約規格，與外匯保證金交易常見的名詞解說。 合約規格 在MT4/MT5軟體商品欄中的某個商品上點滑鼠右鍵>點選「規格」， 就可以把該商品的合約規格叫出來。 以上圖歐元兌美元(EURUSD)做舉例： 小數位：商品報價的小數點位數。 合約數量：交易1手的合約金額，計價貨幣為保證金......
艾比2020年的外匯EA交易績效解析，還是要繼續用EA嗎?
18年底開始到19年跑了道瓊的EA投組（影片在YouTube頻道） 2020年想說來做一下MT4與MT5當中的主流產品，就是外匯貨幣兌＋黃金 先來看一下每月盈虧 看起來只有兩個月是虧損的，5月與10月 其實2020年大概分為前半年很順（即使在吃DD的時候資金波動也都很小），後半年覺得很不順這樣XD 前半年用的投組是再前......
8 Comments
- 1
- 2