程式交易是什麼？電腦可以自動做投資？程式交易3步驟與優缺點
程式交易簡介 神奇的電腦自動做投資? 關於交易投資，一般人所理解的方式稱為「主觀交易」， 就是由「人」去做分析、做功課，然後「主觀」的決定要在「什麼時候」與「什麼價格」去買進或是賣出。 投資分析、看盤盯盤，花時間又花心力， 那想必電腦比人腦更聰明、更能夠運算，如果把投資決定交給電腦來做， 電腦也自動幫你做買賣，然後自動......
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2024外匯EA績效回顧，海盜船績效根本翻船了
績效總攬 又到了一年一度回顧往年績效的時候， 2024年績效表現感覺跟台指期類似， 上半年好的大概7月，下半年就爛掉了🤣 但如果有做到美股的同學，下半年績效應該會不錯， 艾比決定2025年也要來開發一些美股的EA放到投組當中。 而當然2025年最大動盪就是來自於川普投顧阿🤣🤣🤣 2024年艾比很幸運的兩次出金(5/24......
什麼是優化(最佳化)？MT4與MT5程式交易EA優化功能操作教學
關於程式交易優化 什麼是優化(最佳化)？ 優化 = 最佳化 = Optimization 通常我們將一個策略編寫完成一支EA之後， 在回測時會有一些參數需要設定， 常見的包括：止損(SL)距離、獲利(TP)距離、指標參數、K棒根數…等等。 而透過電腦自動運算這些參數的組合， 選出一組表現績效最佳的參數組合，......
外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說
本篇為介紹MT4/MT5軟體上面商品的合約規格，與外匯保證金交易常見的名詞解說。 合約規格 在MT4/MT5軟體商品欄中的某個商品上點滑鼠右鍵>點選「規格」， 就可以把該商品的合約規格叫出來。 以上圖歐元兌美元(EURUSD)做舉例： 小數位：商品報價的小數點位數。 合約數量：交易1手的合約金額，計價貨幣為保證金......
MACD指標趨勢回踩策略與回測驗證
MACD指標怎麼計算 MACD 指標主要是計算長期(慢線)與短期(快線)的指數移動平均值（ EMA ）差， 透過觀察差值收斂或發散、或是指標由正轉負、由負轉正的方式來使用。 在MT4與MT5軟體中，MACD指標由柱狀體與紅色信號線組成， 一般預設的參數為：12、26、9。 首先先計算出兩條EMA差值（DIF值）：EMA......
每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢
技術分析中如何判斷趨勢 相信凡事有接觸過技術分析的同學、 或是有上過一些交易相關的課程， 在開頭第一章都會學到「判別趨勢」的方法， 這個方法就是： 多頭趨勢：高點比高點更高、低點比低點更高 空頭趨勢：高點比高點更低、低點比低點更低 哪個老師沒教，來跟艾比說🙄 那這樣判別趨勢的方法，肉眼看起來好像很簡單好辨......
程式交易策略開發，「濾網」與「開槍點」的差別
主觀策略與程式策略的差異 很多不了解程式交易的同學， 會不理解程式交易的策略開發是如何做的？ 我們今天這篇文章將來跟大家介紹， 程式交易的策略是如何開發的。 主觀策略與程式策略差異之處 大部分的讀者應該都有主觀交易的經驗， 而只有少數人有接觸過程式交易， 所以你可以回想看看， 你是如何在主觀交易時，看著圖表K棒價格來做......
2023年外匯EA績效回顧，極度長尾效應的一年啊
轉眼間一年又過去了， 先祝大家2024龍年開春行大運。 2023年相較於2022年， 世界整體的運行也開始步入疫情前的正軌， 而當然疫情這段時間改變很多人類的經濟活動方式， 金融也從極度寬鬆變得緊縮，增添了許多變數。 2023年的整體勝率大概也是四成左右，跟往年差不多， 就是一般順勢交易的勝率。 平均持倉時間是2天，艾......
獲利速度與獲利長度，兩個願望一次滿足的出場方法：點進面出、分批出場
什麼是點進面出？ 「點進面出」，或者另一個大家常聽到的說法是「分批出場」， 把交易的部位分批在不同的價格上去做出場的方法， 可以同時滿足想要「快速獲利出場、入袋為安」，與「抱長單、長線持有」兩種面向。 例如下圖： 一張多單買進之後，分批4個不同的價格去做出場， 賺到一部分利潤時先出掉1/4的部位，剩下3/4保留在場上繼......
外匯保證金交易單位「手數」，新手總是有疑問的 ：「要下幾手比較好」？
外匯保證金交易單位 手數（Lots） 外匯保證金的下單單位稱作為「手」，英文為「Lot」， 所以外匯交易員會說自己下了幾手的單。 每種交易商品都有自己的交易單位稱呼， 像是股票是買1股或1張、期貨是買賣1口、2口、3口… 而外匯保證金是買賣1手、2手、3手… 外匯保證金跟期貨比較相似，因為都是有......
上傳ChatGPT黃金近五年價格，讓最新功能Code Interpreter分析波動性【ChatGPT第四集】
ChatGPT Code Interpreter是什麼？ 2023年7月中，ChatGPT針對訂閱Plus的用戶開放了超強的新外掛 「Code Interpreter」。 Code Interpreter可以讓用戶上傳最大500MB的檔案， 包含Excel、PDF、圖片等等， Code Interpreter會自動撰寫......
追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤，如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?
什麼是追蹤止損？ 「追蹤止損」又稱作「移動止損」，有時又被叫做「移動停利」，英文叫做「Trailing Stop」。 依照開單的獲利方向，將止損線(SL)跟隨著行情一起移動的功能， 主要是用來保護交易單已經獲利的部分利潤。 如下面的動圖舉例為「多單」： 下了多單之後，隨著行情往上漲，SL會隨著行情一起往上移動， 上移之......
逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多？程式交易加碼單的解析與量化
關於加碼 在交易當中，加碼是一種很常見的交易方法， 跟如何進場與出場一樣，加碼也是屬於交易系統的一部份。 其實加碼就是開單， 開的單子可能可以讓你賺到更多利潤， 但同時也是增加更多的暴險(暴露的風險)。 加碼的好，可以放大獲利、享受讓獲利奔跑； 加碼的不好，不只獲利回吐會非常嚴重，甚至可能風險高到爆倉。 在主觀交易當中......
海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖，投資組合交易方式
海龜突破交易策略 海龜突破交易策略由來 華爾街著名的商品投機家「理查德·丹尼斯」， 他想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的？ 所以在1983年他開設了海龜交易特訓班、訓練操盤手， 學員們被稱為「海龜」， 理查德·丹尼斯教他們期貨交易概念，以及他自己的交易方法和原則。 海龜成為交易史上最著名的實驗， 因為在隨......
MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?
程式交易者開發的EA，都是透過回測（back test）為依據， 並從回測報表的數據中，來判斷是否要使用某個交易策略。 所以報表中的資訊對交易者來說是非常重要的， 一份報表中的資訊有非常多，包含淨利、交易單數、勝率、賠率等等的…二三十個資料數據起跳。 那程式交易者通常都會注重哪些數據呢？ 艾比就來分享這幾年......
回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學
為什麼需要歷史價格? 在程式交易EA的開發時，需要透過「回測」來得知交易策略的表現。 那回測就是使用某個商品的過往的歷史價格行情 來模擬交易策略進出場的狀況，並統計出盈虧。 所以在回測之前，我們需要先在軟體中準備好歷史價格， 這篇文章將會介紹兩種取得MT5回測歷史價格的方式。 本文章內容的影片版本，會放在文章最後面， ......
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回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite
歷史價格對回測的重要性 回測是程式交易當中最重要的一個步驟了， 而回測當中的最重要，那就是歷史價格的資料了。 因為一支EA、一個交易策略的進出場都是由「價格」決定的， 如果使用不準確的價格來進行回測， 那測出來的結果不管是賺錢還是賠錢，都會可能根本沒有參考性， 也就沒有回測的意義了。 所以在回測之前，我們應該先準備好高......
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MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學
什麼是回測？ 當我們寫完一隻自動交易程式（EA）後，或是你今天從某處得到一支EA時， 我們通常不會直接就放到實盤去使用， 而是會先去「回測」來看看這支EA策略的表現。 那回測就是使用商品過往的歷史價格， 讓EA在你選定的某段歷史區間去模擬交易時的進場與出場， 回測由電腦全自動自己執行。 不管你想要測試過往2年、過往5年......
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我找到讓ChatGPT寫出完整程式交易策略的方法了！各個擊破法【ChatGPT第三集】
ChatGPT能寫出程式交易嗎? 在ChatGPT系列的前兩集有講到， 目前要使用ChatGPT寫出完整的交易策略EA還是很困難的， 其中的各種錯誤太多， 而程式新手對語法的理解還不深、可能沒辦法解決所有的錯誤。 延伸閱讀： 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一......
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MT4/MT5外部指標去哪下載？如何判定外部指標能不能寫全自動EA？
艾比常常會遇到代寫客戶或是學員問說： 他有一個從某個地方得到或買到的技術指標，他用起來覺得很順手(會賺錢)， 能否把這個指標寫進全自動EA（Expert Advisors (EA)），實現進一步躺賺？ 那我們今天就來看看，這種由外部開發的技術指標，是否能寫成EA？ 什麼是外部指標？ MT4與MT5交易軟體......
請ChatGPT寫出完整交易策略，它能寫出更長的MT4程式碼嗎？【ChatGPT第二集】
ChatGPT寫MT4程式交易 讀前溫馨提醒：這是一篇充滿程式碼且偏專業的文章喔 在上一篇介紹用ChatGPT寫MT4與MT5的程式交易EA中， 艾比有測試給大家看， 目前ChatGPT只會寫MQL4的語法，而叫它寫MQL5實在是太多錯誤。 延伸閱讀： 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將......
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用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一集】
ChatGPT簡介 ChatGPT是什麼? ChatGPT是由OpenAI公司所開發的一個人工智能系統（AI）， 是一個可以讓使用者輸入問題，他來回答的聊天機器人。 那聊天機器人在過去幾年中，網路上也都時不時都有， 但跟以往的聊天機器人不同， 他是專門依照人類語言溝通的方式訓練的AI（自然語言處理）， 所以你跟他對話起......
讀書筆記－耶魯最受歡迎的金融通識課
《耶魯最受歡迎的金融通識課》作者 陳志武 美國耶魯大學金融學終身教授，2006年被《華爾街電訊》評選為華人十大經濟學家， 現受聘於香港大學經管學院，擔任經濟學講座教授與亞洲環球經濟研究所所長。 艾比之前看過作者的另一本同系列著作，「受用一生的耶魯金融投資課」， 覺得學到的內容非常豐富，所以就也拜讀了這一本「耶魯最受歡迎......
2022外匯EA績效回顧，這一年大家都還好嗎？
2022在投資圈風雨不少，也是資金派對終結的時代， 各類資產波動變大，許多投資人在2022年也是被甩摔在地。 在美聯儲升息前的區塊練泡泡，由加密貨幣交易所FTX爆炸也炸出泡沫， 元宇宙、NFT、DEFI、GameFi等這類也一併陣亡的差不多； 疫情沒有如人們預期的重創經濟， 反而是因為疫情讓貨幣政策寬鬆更寬，讓股票衝上......
策略失效怎麼辦?微調重新優化獲利再創高!KD指標鈍化+濾網策略賺更多
KD指標鈍化是什麼? KD指標簡單介紹 KD指標又稱隨機指標，是屬於震盪指標的一種。 你可以在交易軟體MT4或MT5的震盪指標資料夾中找到它， 為技術指標欄中的「Stochastic Oscillator」。 KD指標會跟著行情走，行情往上漲，它也跟著往上走；行情往下跌，它就往下。 不過KD指標有上限與下限，分別是0到......
賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易
賭場經典不敗策略-馬丁格爾 傳說是一對愛賭博的夫婦，一個叫馬丁、一個叫格爾，發明了這個策略。 （不可考，艾比覺得不是真的） 是一種「不會輸」、「必勝」的博弈方法， 然而不只賭徒，市場上也有一部分交易者對馬丁格爾情有獨鍾。 簡單來說， 馬丁格爾就是在每次下注輸了之後，下一注就用「雙倍」的籌碼再去押注， 直到贏錢的那次為止......
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不要用高相關性的EA！教學QA軟體來看多支EA的相關性
投資組合多策略交易方式 在做多策略多商品的「投資組合」時，我們會去使用到多支EA。 如果你還不知道什麼是投資組合方式的交易， 可以先去看一下艾比的上一篇文章。 延伸閱讀：單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」 上篇投組文章的最後講到，我們並非是一股腦地塞一堆EA到帳戶中， 而......
單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」
分散的投資組合交易模式 在初入程式交易的這個領域時， 我們都會很想要找到一支「無敵EA」、或是寫出一支無敵EA， 絞盡腦汁的想到底有什麼策略是只賺不賠的、可以賺錢但是沒有風險， 也就是所謂的 「聖杯」。 艾比也不例外， 找遍海內外各大交易論壇、看到有任何厲害的EA都要想辦法弄到手、或是拆解它的策略。 當時非常執著在於如......
國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法
安裝MT5後無法連上MQL5網站 台灣國內的外匯保證金MT5軟體，從2022年5月開始， 因為金管會規定，封鎖掉連上 Metatrader官網 (https://www.mql5.com) 的功能， 所以當你電腦如果安裝著國內的任何一家交易商的MT5軟體， 就沒辦法打開 mql5 的網站。 要連去mql5網站時瀏覽器就......
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美聯儲(FED)的運作機制與FOMC貨幣政策
美聯儲背景簡介 美聯儲的職能 美聯儲全名為「美國聯邦儲備系統」，Federal Reserve System，英文簡稱為「FED」。 簡單來說是美國的中央銀行，但它不只是一間銀行，而是一個體系。 美聯儲主要職能在於監測市場的經濟成長，並透過制定與行使貨幣政策穩定市場經濟。 也就是關心GDP與通貨膨脹兩者之間的比例。 經......
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