作者篩選:Abby 艾比

每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢

技術分析中如何判斷趨勢 相信凡事有接觸過技術分析的同學、 或是有上過一些交易相關的課程, 在開頭第一章都會學到「判別趨勢」的方法, 這個方法就是: 多頭趨勢:高點比高點更高、低點比低點更高 空頭趨勢:高點比高點更低、低點比低點更低   哪個老師沒教,來跟艾比說🙄 那這樣判別趨勢的方法,肉眼看起來好像很簡單好辨......

程式交易策略開發,「濾網」與「開槍點」的差別

主觀策略與程式策略的差異 很多不了解程式交易的同學, 會不理解程式交易的策略開發是如何做的? 我們今天這篇文章將來跟大家介紹, 程式交易的策略是如何開發的。 主觀策略與程式策略差異之處 大部分的讀者應該都有主觀交易的經驗, 而只有少數人有接觸過程式交易, 所以你可以回想看看, 你是如何在主觀交易時,看著圖表K棒價格來做......

2023年外匯EA績效回顧,極度長尾效應的一年啊

轉眼間一年又過去了, 先祝大家2024龍年開春行大運。 2023年相較於2022年, 世界整體的運行也開始步入疫情前的正軌, 而當然疫情這段時間改變很多人類的經濟活動方式, 金融也從極度寬鬆變得緊縮,增添了許多變數。 2023年的整體勝率大概也是四成左右,跟往年差不多, 就是一般順勢交易的勝率。 平均持倉時間是2天,艾......

獲利速度與獲利長度,兩個願望一次滿足的出場方法:點進面出、分批出場

什麼是點進面出? 「點進面出」,或者另一個大家常聽到的說法是「分批出場」, 把交易的部位分批在不同的價格上去做出場的方法, 可以同時滿足想要「快速獲利出場、入袋為安」,與「抱長單、長線持有」兩種面向。 例如下圖: 一張多單買進之後,分批4個不同的價格去做出場, 賺到一部分利潤時先出掉1/4的部位,剩下3/4保留在場上繼......

外匯保證金交易單位「手數」,新手總是有疑問的 :「要下幾手比較好」?

外匯保證金交易單位 手數(Lots) 外匯保證金的下單單位稱作為「手」,英文為「Lot」, 所以外匯交易員會說自己下了幾手的單。 每種交易商品都有自己的交易單位稱呼, 像是股票是買1股或1張、期貨是買賣1口、2口、3口… 而外匯保證金是買賣1手、2手、3手… 外匯保證金跟期貨比較相似,因為都是有......

上傳ChatGPT黃金近五年價格,讓最新功能Code Interpreter分析波動性【ChatGPT第四集】

ChatGPT Code Interpreter是什麼? 2023年7月中,ChatGPT針對訂閱Plus的用戶開放了超強的新外掛 「Code Interpreter」。 Code Interpreter可以讓用戶上傳最大500MB的檔案, 包含Excel、PDF、圖片等等, Code Interpreter會自動撰寫......

追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤,如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?

什麼是追蹤止損? 「追蹤止損」又稱作「移動止損」,有時又被叫做「移動停利」,英文叫做「Trailing Stop」。 依照開單的獲利方向,將止損線(SL)跟隨著行情一起移動的功能, 主要是用來保護交易單已經獲利的部分利潤。 如下面的動圖舉例為「多單」: 下了多單之後,隨著行情往上漲,SL會隨著行情一起往上移動, 上移之......

程式交易是什麼?電腦可以自動做投資?程式交易3步驟與優缺點

程式交易簡介 神奇的電腦自動做投資? 關於交易投資,一般人所理解的方式稱為「主觀交易」, 就是由「人」去做分析、做功課,然後「主觀」的決定要在「什麼時候」與「什麼價格」去買進或是賣出。 投資分析、看盤盯盤,花時間又花心力, 那想必電腦比人腦更聰明、更能夠運算,如果把投資決定交給電腦來做, 電腦也自動幫你做買賣,然後自動......

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逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多?程式交易加碼單的解析與量化

關於加碼 在交易當中,加碼是一種很常見的交易方法, 跟如何進場與出場一樣,加碼也是屬於交易系統的一部份。 其實加碼就是開單, 開的單子可能可以讓你賺到更多利潤, 但同時也是增加更多的暴險(暴露的風險)。 加碼的好,可以放大獲利、享受讓獲利奔跑; 加碼的不好,不只獲利回吐會非常嚴重,甚至可能風險高到爆倉。 在主觀交易當中......

海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖,投資組合交易方式

海龜突破交易策略 海龜突破交易策略由來 華爾街著名的商品投機家「理查德·丹尼斯」, 他想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的? 所以在1983年他開設了海龜交易特訓班、訓練操盤手, 學員們被稱為「海龜」, 理查德·丹尼斯教他們期貨交易概念,以及他自己的交易方法和原則。  海龜成為交易史上最著名的實驗, 因為在隨......

MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

程式交易者開發的EA,都是透過回測(back test)為依據, 並從回測報表的數據中,來判斷是否要使用某個交易策略。 所以報表中的資訊對交易者來說是非常重要的, 一份報表中的資訊有非常多,包含淨利、交易單數、勝率、賠率等等的…二三十個資料數據起跳。 那程式交易者通常都會注重哪些數據呢? 艾比就來分享這幾年......

回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學

為什麼需要歷史價格? 在程式交易EA的開發時,需要透過「回測」來得知交易策略的表現。 那回測就是使用某個商品的過往的歷史價格行情 來模擬交易策略進出場的狀況,並統計出盈虧。 所以在回測之前,我們需要先在軟體中準備好歷史價格, 這篇文章將會介紹兩種取得MT5回測歷史價格的方式。 本文章內容的影片版本,會放在文章最後面, ......

回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite

歷史價格對回測的重要性 回測是程式交易當中最重要的一個步驟了, 而回測當中的最重要,那就是歷史價格的資料了。 因為一支EA、一個交易策略的進出場都是由「價格」決定的, 如果使用不準確的價格來進行回測, 那測出來的結果不管是賺錢還是賠錢,都會可能根本沒有參考性, 也就沒有回測的意義了。 所以在回測之前,我們應該先準備好高......

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MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學

什麼是回測? 當我們寫完一隻自動交易程式(EA)後,或是你今天從某處得到一支EA時, 我們通常不會直接就放到實盤去使用, 而是會先去「回測」來看看這支EA策略的表現。 那回測就是使用商品過往的歷史價格, 讓EA在你選定的某段歷史區間去模擬交易時的進場與出場, 回測由電腦全自動自己執行。 不管你想要測試過往2年、過往5年......

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我找到讓ChatGPT寫出完整程式交易策略的方法了!各個擊破法【ChatGPT第三集】

ChatGPT能寫出程式交易嗎? 在ChatGPT系列的前兩集有講到, 目前要使用ChatGPT寫出完整的交易策略EA還是很困難的, 其中的各種錯誤太多, 而程式新手對語法的理解還不深、可能沒辦法解決所有的錯誤。 延伸閱讀: 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一......

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MT4/MT5外部指標去哪下載?如何判定外部指標能不能寫全自動EA?

艾比常常會遇到代寫客戶或是學員問說: 他有一個從某個地方得到或買到的技術指標,他用起來覺得很順手(會賺錢), 能否把這個指標寫進全自動EA(Expert Advisors (EA)),實現進一步躺賺? 那我們今天就來看看,這種由外部開發的技術指標,是否能寫成EA?   什麼是外部指標? MT4與MT5交易軟體......

請ChatGPT寫出完整交易策略,它能寫出更長的MT4程式碼嗎?【ChatGPT第二集】

ChatGPT寫MT4程式交易 讀前溫馨提醒:這是一篇充滿程式碼且偏專業的文章喔 在上一篇介紹用ChatGPT寫MT4與MT5的程式交易EA中, 艾比有測試給大家看, 目前ChatGPT只會寫MQL4的語法,而叫它寫MQL5實在是太多錯誤。 延伸閱讀: 用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將......

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用ChatGPT自動來寫MT4/MT5的程式交易? EA工程師即將失業?!【ChatGPT第一集】

ChatGPT簡介 ChatGPT是什麼? ChatGPT是由OpenAI公司所開發的一個人工智能系統(AI), 是一個可以讓使用者輸入問題,他來回答的聊天機器人。 那聊天機器人在過去幾年中,網路上也都時不時都有, 但跟以往的聊天機器人不同, 他是專門依照人類語言溝通的方式訓練的AI(自然語言處理), 所以你跟他對話起......

讀書筆記-耶魯最受歡迎的金融通識課

《耶魯最受歡迎的金融通識課》作者 陳志武 美國耶魯大學金融學終身教授,2006年被《華爾街電訊》評選為華人十大經濟學家, 現受聘於香港大學經管學院,擔任經濟學講座教授與亞洲環球經濟研究所所長。 艾比之前看過作者的另一本同系列著作,「受用一生的耶魯金融投資課」, 覺得學到的內容非常豐富,所以就也拜讀了這一本「耶魯最受歡迎......

2022外匯EA績效回顧,這一年大家都還好嗎?

2022在投資圈風雨不少,也是資金派對終結的時代, 各類資產波動變大,許多投資人在2022年也是被甩摔在地。 在美聯儲升息前的區塊練泡泡,由加密貨幣交易所FTX爆炸也炸出泡沫, 元宇宙、NFT、DEFI、GameFi等這類也一併陣亡的差不多; 疫情沒有如人們預期的重創經濟, 反而是因為疫情讓貨幣政策寬鬆更寬,讓股票衝上......

策略失效怎麼辦?微調重新優化獲利再創高!KD指標鈍化+濾網策略賺更多

KD指標鈍化是什麼? KD指標簡單介紹 KD指標又稱隨機指標,是屬於震盪指標的一種。 你可以在交易軟體MT4或MT5的震盪指標資料夾中找到它, 為技術指標欄中的「Stochastic Oscillator」。 KD指標會跟著行情走,行情往上漲,它也跟著往上走;行情往下跌,它就往下。 不過KD指標有上限與下限,分別是0到......

賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易

賭場經典不敗策略-馬丁格爾 傳說是一對愛賭博的夫婦,一個叫馬丁、一個叫格爾,發明了這個策略。 (不可考,艾比覺得不是真的) 是一種「不會輸」、「必勝」的博弈方法, 然而不只賭徒,市場上也有一部分交易者對馬丁格爾情有獨鍾。 簡單來說, 馬丁格爾就是在每次下注輸了之後,下一注就用「雙倍」的籌碼再去押注, 直到贏錢的那次為止......

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不要用高相關性的EA!教學QA軟體來看多支EA的相關性

投資組合多策略交易方式 在做多策略多商品的「投資組合」時,我們會去使用到多支EA。 如果你還不知道什麼是投資組合方式的交易, 可以先去看一下艾比的上一篇文章。 延伸閱讀:單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」   上篇投組文章的最後講到,我們並非是一股腦地塞一堆EA到帳戶中, 而......

單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」

分散的投資組合交易模式 在初入程式交易的這個領域時, 我們都會很想要找到一支「無敵EA」、或是寫出一支無敵EA, 絞盡腦汁的想到底有什麼策略是只賺不賠的、可以賺錢但是沒有風險, 也就是所謂的 「聖杯」。 艾比也不例外, 找遍海內外各大交易論壇、看到有任何厲害的EA都要想辦法弄到手、或是拆解它的策略。 當時非常執著在於如......

國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法

安裝MT5後無法連上MQL5網站 台灣國內的外匯保證金MT5軟體,從2022年5月開始, 因為金管會規定,封鎖掉連上 Metatrader官網 (https://www.mql5.com) 的功能, 所以當你電腦如果安裝著國內的任何一家交易商的MT5軟體, 就沒辦法打開 mql5 的網站。 要連去mql5網站時瀏覽器就......

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美聯儲(FED)的運作機制與FOMC貨幣政策

美聯儲背景簡介 美聯儲的職能 美聯儲全名為「美國聯邦儲備系統」,Federal Reserve System,英文簡稱為「FED」。 簡單來說是美國的中央銀行,但它不只是一間銀行,而是一個體系。 美聯儲主要職能在於監測市場的經濟成長,並透過制定與行使貨幣政策穩定市場經濟。 也就是關心GDP與通貨膨脹兩者之間的比例。 經......

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2021年艾比的外匯EA績效如何呢? 這一年行情發生什麼改變嗎?!

又過了一年,到了要回顧一下去年的時候了 2021年整體感覺比較辛苦,但艾比整體感覺也更懶惰(哈哈哈 沒有花太多時間在寫新EA上面,因為有時候會發現:「多做反而多錯」這樣的情況 具體是怎樣呢? 我們一起往下來看看吧   想看去年寫的2020年EA績效回顧的可以看這篇: 艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是......

外匯教學 | 外匯保證金 新手入門 MT4/MT5

  外匯保證金商品介紹 一般人常聽到的「外匯交易」通常是在銀行要進行換匯的時候, 不管你是在臨櫃或是網路銀行換匯,那都是屬於「現貨交易」, 就是你擁有某一個國家的貨幣,並用它來去兌換另外一個國家的貨幣。 外匯保證金交易則是沒有去買進或賣出現貨的貨幣, 而是類似指數期貨去追蹤大盤的指數一樣的概念 只是單純的針對......

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外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資?

外匯保證金與差價合約(CFD) 差價合約(CFD)是一個大類,就是泛指「槓桿保證金交易」, 客戶只要付出一小部份的錢當作保證金,就可以參與交易商提供的交易標的買賣操作。 所以外匯保證金其實就也是屬於差價合約(CFD)當中的一種商品。 只是我們習慣把貨幣兌商品(交易匯率漲跌)單獨稱呼為「外匯保證金」, 而其他的商品,像是......

外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價

外匯保證金交易的主要成本有兩種: 1. 點差(買賣價差) 2. 庫存費(隔夜利息) 點差是你只要有下單,每一張單都會有點差成本。 而庫存費是你如果交易單有放過夜時會被額外收取的利息, 不過庫存費不一定是被扣錢,你是有可能額外得到錢的。 另外還可能會有滑價,滑價不一定會發生,但發生了就是一個成本, 滑價也不一定是負滑價,......