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關於程式交易優化
什麼是優化(最佳化)？
優化 = 最佳化 = Optimization
通常我們將一個策略編寫完成一支EA之後，
在回測時會有一些參數需要設定，
常見的包括：止損(SL)距離、獲利(TP)距離、指標參數、K棒根數…等等。
而透過電腦自動運算這些參數的組合，
選出一組表現績效最佳的參數組合，
這樣的過程就叫做「優化」。
用白話文來講就是：透過歷史價格資料尋找出最佳解。
艾比很喜歡用等小學課本上的高線地圖來解釋，
我們可能平常熟悉的地區是黃色圈圈那格，並以為黃色那格就是最佳解；
但透過空照圖，可以看到完整的地形，就知道最高的山頂是在哪。
而優化就是把空照圖的每一格都展示出來，
讓你一目了然知道紅色那兩個圈圈才是最佳解。
所以優化就是去看到整個地圖的全貌，然後挑選出最佳解的參數組合。
那這個過程都是由電腦自動執行的。
而當然你覺得所有參數表現得都不好，
你再去修改策略或是加入其他輔助策略（追蹤止損、其他出場條件等等），
這些也都是廣義的優化行為。
那我們在這篇所提到的優化，
就是單指透過讓電腦跑出所有的參數組合結果，這樣的過程。
程式交易為什麼要優化？
我們在使用EA的時，會面臨著一個問題，
就是我的EA參數要設定多少好呢？
舉例「雙均線交叉策略」，所有交易員耳熟能詳的策略，
在黃金交叉時進場做多、死亡交叉時進場做空。
那我們應該如何設定長均線根短均線的週期呢？
有人會說設定60均與20均，
因為60是「一個交易季」、20是「一個交易月」；
那有些比較短周期的會使用5均跟10均，
因為是5是一周、10是雙周。
而坊間也會流傳著一些神祕的特殊週期參數設定。
那因為主觀交易無法通過人力將各種不同的參數都一一看過一次，
而程式交易由電腦執行，
所以可以讓電腦去自動運算成千上萬種排列組合，
從而得到哪些參數搭配才是績效表現最好的。
而「優化」這個步驟也是程式交易與主觀交易最大的差異，
主觀交易完全是由圖表的視覺來主觀判斷，
每一次都可能會在進出場上有些許不同；
但程式交易必須將規則與數值寫定在程式中，
所以要透過優化來選定出一組特定的參數，讓每次進出場都是統一的。
主觀交易與程式交易各有優缺點，
主觀交易較靈活，而程式交易能夠驗證獲利、自動運作、屏除人性，
更詳細可以閱讀：
程式交易是什麼？電腦可以自動做投資？程式交易3步驟與優缺點
優化的好處
1. 提高穩定性，讓策略更「抗壓」
優化的期間會盡量包含不同的行情，震盪、上升或下跌趨勢，
所以選出來的參數就要通過這些行情的考驗，
找到那些在多種市場情況下仍然穩定的參數組合，
優化讓我們在歷史數據中反覆測試不同情境，模擬可能遇到的市場狀況
讓策略更抗壓、更能夠適應未來的變動。
2. 控制風險，避免過度虧損
優化過程中除了尋找利潤最佳的參數，也能幫助我們識別和控制風險。
如果某些參數組合在回測中出現了大幅虧損，
代表這些參數組合存在較大的風險。
我們可以通過優化篩選掉這些組合，從而避免在實盤中出現過大的虧損。
3. 增加對策略的信心
當我們在實際進行交易時，信心也是很重要的關鍵。
優化讓我們能夠「看見」策略在不同歷史情況中的表現，
進而對它的穩定性與獲利能力有更充分的了解。
這種清晰的了解能幫助我們在市場波動時保持理性，增加了實盤運行的信心。
MT4MT5優化
MT4與MT5的優化功能在回測的介面，
所以大家打開回測，並先熟悉回測的操作。
回測教學請閱讀：
MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學
MT4軟體的優化操作教學
首先在回測設定介面這邊．
我們要把優化打勾起來。
然後打開參數設定欄（EA交易屬性），把要優化的參數前面打勾，
此時這些參數將不再看它的「賦值」，
而是看後面三個：初始值、步長、終止值。
初始值，就是最小從多少數值開始、
步長，是每增加多少跑一次回測、
終止值，就是最大跑到多少數值結束。
上圖優化了四個參數：止損點數、獲利點數、短均參數、長均參數。
其中止損點數的初始值是500，代表從500小點開始，
每增加100小點電腦自動跑一次回測，所以就會是600、700、800…最終跑到1500小點結束。
設定完後按下開始回測，
進度條那邊就會顯示總共要跑幾個排列組合。
底下也會出現「優化結果」與「優化圖形」的兩個頁面，
優化結果是如下圖，會顯示每一次回測的簡單結果與參數組合；
優化圖形可以顯示兩個參數的二維平面圖，用顏色深淺來顯示表現好壞。
優化跑完之後，可以在優化結果這邊看到全部參數組合的結果，
若是你想要選擇某個參數組合單獨跑一次回測，看一下詳細的結果，
可以在該組合上按右鍵，選擇第一個「設置輸入參數」，
該組參數就會設定到單次回測的參數設定，
就可以直接跑單次的回測了。
MT5軟體的優化操作教學
在回測設定介面的最底下，
如果是跑一般回測，優化是選擇「禁用」；
那如果我們今天要跑優化，就選擇「完整算法」。
然後切換到輸入參數的頁面，把要優化的參數前面打勾，
這些參數將不再看它的「值」，
而是看後面三個：開始、步長、停止。
與MT4一樣的規則，
開始，就是最小從多少數值開始、
步長，是每增加多少跑一次回測、
停止，就是最大跑到多少數值結束。
那MT5在設定完參數的優化範圍之後，
就可以在底下看到總共要跑幾次回測（上圖的23595），
設定完成後按下綠色的開始按紐，就會開始跑優化。
優化跑完之後，可以在優化結果這邊看到全部參數組合的結果，
若是你想要選擇某個參數組合單獨跑一次回測，看一下詳細的結果，
可以在該組合上按右鍵，在點選「運行單個測試」，
MT5就會用該參數直接幫你跑單次回測。
MT5的優化圖形會顯示在上方圖表欄，
在圖表上按右鍵，可以切換成3D圖形。
（一樣一次也是看兩個參數而已）
EA一定要優化嗎?
不一定，也可以直接帶入主觀的參數。
在避免過度最佳化的篇章有提到，我們希望EA的策略盡量「簡單有邏輯」，
所以如果你使用你主觀判斷的參數設定就能表現良好、
或是你平常就是習慣用這組參數做主觀交易，
那就可以不用再優化。
或是可以再簡單優化下，看看你的主觀參數是不是落在「參數高原」。
這樣的主觀選擇參數是更好的選擇，更不容易陷入過度最佳化。
關於什麼是參數高原與過度最佳化，
可以參考以下艾比的教學短影片：
在 Instagram 查看這則貼文
結語
基本上EA都需要通過優化來尋找到最佳的參數，
因為一個策略用在不同商品與不同時區時，參數通常都會不同。
能夠主觀帶入參數就直接表現好的EA非常少見，
也必須搭配開發者對該商品有深刻的了解才能做到。
優化算是整個在開發EA時最耗時的過程，
參數少時可能一個下午可以跑完；參數多時可能要跑個兩天兩夜，
所以盡量讓策略簡單並且參數數量精簡，
除了可以減低過度最佳化的機率，也可大大降低跑優化的時間。
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