內容目錄
歷史價格對回測的重要性
回測是程式交易當中最重要的一個步驟了,
而回測當中的最重要,那就是歷史價格的資料了。
因為一支EA、一個交易策略的進出場都是由「價格」決定的,
如果使用不準確的價格來進行回測,
那測出來的結果不管是賺錢還是賠錢,都會可能根本沒有參考性,
也就沒有回測的意義了。
所以在回測之前,我們應該先準備好高品質的歷史價格資料,
再來回測,我們才能真的用回測結果來判斷策略喔!
本篇文章將會介紹MT4的歷史價格準備方式。
MT4券商內部歷史價格下載
在MT4的回測功能裡面,可以使用三種價格來跑回測,分別是:
1)開盤價 2)控制點 3)每個即時價格
延伸閱讀:
MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學
在初期大概要看一下一個策略的交易狀況時,可以使用回測速度比較快的「控制點」;
而最後確定使用參數之後,會用最準確的「每個即時價格」去回測一次、確認細節。
「開盤價」這個選項則幾乎是不會用到,因為實在是太粗糙、太不準確,參考性極低。
而使用這三種的任何一種模式做回測,你都必須要先有歷史資料。
在MT4回測中,券商內部的歷史價格資料,要先到工具欄中下載。
路徑為:工具>歷史資料中心。
點開歷史資料中心之後,就可以看到你的券商有的全部商品,
雙擊你想要回測的商品,它會展開出每個時區。
那你要雙擊點選每個時區之後,
再按下方的「下載」,並等待下載進度條跑完即可。
有資料進入之後該時區圖示會顯示為綠色。
建議每一個時區的資料都下載一次,這樣整體價格會更完整。
把你想要回測的商品下載完歷史價格之後,
你就可以去進行回測了。
那使用券商的歷史價格資料會有不一定完整的問題,
有些券商可能資料滿完整的;有些可能非常的差。
因為券商主要提供的是下單交易的服務,並非是專門保存歷史價格資料的公司,
所以我們會使用外部公司提供,專門提供歷史價格資料的公司的資料,
來提升回測的準確度。
MT4高品質99%歷史價格
常見專門用於外匯歷史價格資料的軟體為:Tickstory和Tick Data Suite。
Tickstory在使用上較不方便的地方為,
必須將歷史價格資料下載成一個一個的csv檔案,再逐一匯入MT4的商品當中。
且一個商品的歷史價格檔案容量就會很大,如果要多個商品的資料就會很佔電腦空間。
所以如果你是使用MT4程式交易的同學,
艾比會推薦你使用Tick Data Suite這個軟體。
Tick Data Suite
Tick Data Suite(TDS)不是一個免費的軟體,
但如果你是想要朝MT4 EA程式交易發展的話,
艾比很推薦你直接購買它來使用。
建議你可以先使用Tick Data Suite的試用版本,試用版本期限為14天。
到Tick Data Suite的官網(https://eareview.net/tick-data-suite),
點選 Trial 進入之後留下自己的email資料,他們就會寄送試用的金鑰給你。
點選Download進去之後,可以看到最新版的TDS軟體,
下載下來之後按正常程序一路點選下一步安裝即可。
安裝完之後,你的桌面會出現一隻名叫做Tick Data Manager的小蟲子(就是他們的LOGO),
進去後要先下載你要的商品的歷史價格資料,畫面如下圖。
第一次下載點選後面紅色圈圈處(三個點點),可以設定要下載開始日期~結束日期的期間。
建議這邊先設定好,看你要從2008年或2010年開始都可以,
如果這邊沒有選而直接點選後面那個箭頭按鈕下載,會從2003年開始下載
但這麼遠古以前的行情回測參考性很低,其實不需要。
TDS在下載資料時他並不太會占用到你的電腦容量,
據官方說明是使用了一個鏡像技術?(抱歉這部分艾比沒有研究)
但對我們使用者的好處就是不需要下載與保存容量很大的檔案。
而且TDS在2022年更新了它的下載技術,
所以它現在的下載速度是飛快,跟好幾年前早期時的速度差非常多。
下載完成後回到MT4的回測介面,
你就會發現在右上角,多了兩個框框,分別是:
「使用Tick資料」,這邊要打勾起來你的回測才會用TDS的歷史價格;
「Tick數據設定」,點開會有個進階的視窗,這邊主要是確認他有吃到你下載的最新價格。
Tick數據設定裡面還可以去做伺服器的GMT、浮動點差、滑點等的設定,
功能非常的多,也算是有彌補MT4回測只能用固定點差的模式。
那艾比自己在回測時老實說我並沒有特別去設定浮動點差與滑價,
但是因為長線策略本來就不吃以上二者,
可如果你是短線交易策略,那浮動點差與滑價就會影響很大,你就可以打開TDS的這兩個功能來回測。
使用TDS之後,MT4就可以輕鬆跑出品質99.9%的回測了,
這樣的報表才是比較有參考性的回測報表喔。
Tick Data Suite有三種付費方式,分別是「每年」、「每月」、「終身」。
剛接觸程式交易的新手可以購買年的方案,算是折衷又划算,
等到之後確定要持續使用EA時,可以轉換成終身方案。
購買完成,Tick Data Suiteu一樣會寄送金鑰的eamil給你,
這邊要注意一下,
一個金鑰只能在一台電腦上面使用,
可以換電腦,但是金鑰一次要lock一台電腦14天。
也就是說,你在一台電腦輸入金鑰之後,如果想換電腦使用,至少要等14天喔。
MT4歷史價格資料總結
如果你是剛接觸EA的同學,只是想玩看看回測功能,
那你下載券商內部的免費歷史價格就可以了。
但如果你是想要使用EA來做交易的,
那一個能夠讓你有參考性的歷史價格來回測就非常重要。
雖然說TDS需要付費購買,但艾比覺得它帶來的好處高於它的費用,
不佔電腦空間、下載方便又快速、相容到MT4介面直接使用、不用匯入等等…
只能說,作為一個使用MT4的程式交易者,
TDS會是你的必需品喔。
MT4與MT5軟體的回測介面教學:
MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學
EA回測報表的判讀 :
MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?
👇投資自己的腦袋:
有用SQ Tick Downloader 下載的經驗嗎~ 我試過,可是cvs的檔案要轉成MT4的格式就卡關了
沒有耶 一般常用的是tickstory或suite
不過你說的cvs應該就是匯入M1,然後用內建的腳本PeriodConverter去轉換到其它時區這樣
想請問一下 下載下來的 tick data 資料要放在 MT4 資料夾的哪裡呢
tick data suite的是不用下載出來喔,直接在MT4回測介面當中可以使用的
14天後數據就不能用了嗎?
現在好像不能從年方案轉成終身方案了
應該沒有轉的方案 就是直接買