程式交易並不是黑盒子也不是躺著賺

很多同學常常都會跟艾比說 “EA好神奇喔!!”
(EA(expert advisor)在metatrader裡面就是程式交易)

大家都覺得電腦能夠自己下單結單這件事情，完全不是由自己操作，實在太神奇了

我想原因應該是交易系統不是由他們自己所開發的
所以對他們來說，EA就像是個黑盒子一樣，他們搞不懂EA的運作原理
而艾比所有EA都是由自己開發撰寫，所以對艾比來說，只不過是把交易系統程式化而已

交易系統，具體的來說，到底是甚麼呢?

任何一個合格的交易員或操盤手，都應該是擁有自己的交易系統的
也就是他們的交易操作都是按照已經設定好的交易策略來執行的
進單訊號出現就下單 (例如均線黃金交叉買進多單)
結單訊號出現就出場 (例如均線死亡交叉多單平倉)

可是手動交易當中最困難的就是面對交易員的針對金錢上的心理壓力
所以會產生我們常聽到的”貪婪”與”恐懼”，也就是人性問題

該止損的時候止不下去導致帳戶承受過大虧損，不該獲利出場的時候忍不住先出場

所以，艾比認為的程式交易的好處有三:
1) 百分百紀律
該下單就下單，該出場就出場，程式一點也不會猶豫不決

2) 不用花時間盯盤
全自動交易程式，你只要讓電腦跟網路24小時開著，不需要時刻盯盤等行情

3) 可驗證的交易系統
透過回測的大量歷史價格數據驗證你的交易系統是否擁有正期望值、與是否穩定，跟可能的最大虧損比例等等

請注意，這些好處當中，並沒有所謂的穩賺不賠、躺著賺、白吃的午餐等等…

一個操盤手如果非常守紀律的按照他的交易系統來操作
也一定會發生虧損的時候或是盈利的時候
那EA不過是把交易系統程式化，又何來的會穩賺不賠呢?

而真正能讓交易長久的走下去，必然還是多策略或多商品的分散交易

那說回來關於程式交易是”黑盒子”這件事情
外面大家可能會聽到一些行銷宣傳手法是例如
“最新人工AI智能交易系統” 、 “人工智慧交易” 、 “類神經網路機器學習交易”…

很多人可能會有疑問，人工智慧都可以在圍棋百戰百勝
那做金融交易時也能如此勇猛，百戰百勝嗎?

在中國的知呼網上面有個網友問了這個問題，艾比覺得底下網友們的解說也講得不錯
大家可以直接點擊連結參考

为什么人工智能在围棋上几乎击败全人类，仍然不能完全解决交易问题？

簡單來說，能夠影響行情的所有原因是無窮大的，影響因素多到電腦也學不完，無法準確預測
有個很有趣的說法是這樣的
相信大家都聽過蝴蝶效應
一隻蝴蝶在大西洋上拍動一下翅膀，就能引起北美的颶風，
進而造成北美農產品價格大幅上漲，小麥期貨價格上揚

那請問，這個世界上還有什麼事情不會影響到各種商品的價格行情嗎?

如果真的是這樣，要使用人工智慧對未來行情去做出預測，就是沒辦法做到的事情了

因為人工智能必須是對已有資料去做學習，來建構模型去對於未知的資料做預測
而交易的影響因素無窮無盡，包含了每個人心中的恐懼貪婪情緒或各種新聞消息
人工智能是永遠無法學完，也永遠無法百分百成功預測未來行情

最後，用一個CommitStrip的漫畫圖總結
業務員在銷售他們公司的最新人工智慧AI機器人，號稱有類神經思考方式無所不能
結果一剖開，裡面也還是一堆IF而已哈哈

IF指令用在程式碼裡面就是
IF(什麼狀況) 就做什麼事情
所以看起來好像很神奇能夠自己思考自己判斷的人工智慧，很多也只都是使用大量的IF指令來告知電腦下一步應該怎麼做，並不是真正的讓電腦自己判斷

所以程式交易並沒有像是黑盒子一樣那樣的神祕不解
也只是透過已有的交易策略，行情產生訊號就自動下單跟結單如此而已