艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

18年底開始到19年跑了道瓊的EA投組(影片在YouTube頻道)
2020年想說來做一下MT4與MT5當中的主流產品,就是外匯貨幣兌+黃金

先來看一下每月盈虧

看起來只有兩個月是虧損的,5月與10月

其實2020年大概分為前半年很順(即使在吃DD的時候資金波動也都很小),後半年覺得很不順這樣XD

前半年用的投組是再前一年開發的,之後整個半年都沒再開發策略
然後8月份遇到一波大虧損之後,才又認真開發了幾隻EA

老實說,當一切順風順水的時候,你實在就不會有什麼想要去改變進步的想法
真正讓你開始認真分析、研究、內力大增的時候都是在你賠錢的時候(大家有同感嗎?請舉手!)

 

從上面的柱狀圖8月份看起來還是有賺錢的
但其實原本8月份最高是去到15%的獲利,當時還想說:哇~8月份的行情也太好了!

結果根本是雲霄飛車,隨之而來的是直接回吐10%!我的心臟!!!哈哈哈

來看一下資金曲線圖
幾個有賺一波的部分用紅色箭頭標註起來主要的商品
這是QA(QuantAnalyzer)軟體匯入報表的分析圖

不知道QA的同學可以去這篇文章看一下:
不要用高相關性的EA!使用QA軟體來看多支EA的相關性

 

底下不同顏色的線代表不同商品
可以看得出來我的主力商品是黃金(XAUUSD)與英鎊兌日幣(GBPJPY)

在課堂中教大家的EA策略也主要都是這兩個商品
題外話>>上過課很多學員會問我說:上課教的EA真的就是我自己在用的嗎?有沒有什麼很強的策略沒有教?

哈哈哈,就真的是這些咩!我覺得簡單好用也都放在課程裡面教了

 

其實賺錢的行情,你從K線圖表中去看,就都是走波段的時候
當策略有抱到一個波段都可以大賺
但能夠「抱住」真的是考驗人性的交易心態
為什麼很多手操交易者都會有小賺大賠的狀況?

真的就是因為獲利之後還要抱住是一件很難的事情啊!

像我完全不手動干預EA的出場
一方面是對自己EA策略的了解所以有信心,也有做好風險控制,所以不會恐懼
一方面是想真實看到EA執行的結果(不然用程式交易的意義在哪?!)

 

那我們來檢視一下,那些賠錢的時候,是什麼樣的行情導致的?

4月~6月初這一段(綠色框框)
可以看到黃金其實績效是一路下跌的(下面有單獨看黃金的)
但這段我的鎊日是在賺錢的,還有歐日也有小賺
所以抵銷的黃金虧損帶來的風險,整體持平,甚至是加起來還是有獲利

後面橘色的兩個框框,是DD(DrawDown)比較嚴重的區段
但因為是在整體資金比較高的時候回吐的,所以看起來幅度會有更大的感覺

從各別商品曲線圖看到
8月份那段DD是鎊日帶下去的

我們先來看一下鎊日這個單獨的商品績效
我把相對應的行情價格也放在一起來看:

K棒圖表中虛線的就是賠錢軌跡/實線是賺錢軌跡

從8月10號~8月底這段,對應的是雪崩式的資金回檔
這也是我最最討厭的行情走勢
上下2000小點左右的震盪,在短短三個星期內來回震盪3-4次
基本上就是多空雙巴(多單進場止損,換空單進場又止損)
濾網擋掉了前面一段,但隨著震盪一直持續,策略也會開始找機會進場

這邊滿有趣的是
虧損一段之後,直接像V型反轉把我的資金又拉回來 XD
(因為後面那段鎊日直接下跌8000小點,這種對我就是穩賺的行情)

接著是9月底、10月初那段
雖然不是箱型的整理,但上下震盪的幅度還是一直被刷到止損
所以讓我整體績效在10月份是虧損的

 

看到這裡

你或許會想問:那有沒有什麼方法可以就不要在震盪那段時間交易呢?

嗯…

嗯…

嗯…

嗯…

嗯…

嗯…

首先你要面對的是,該如何預測到接下來的行情會震盪
如果你有想到什麼想法,歡迎跟艾比討論~!!

 

然後看一下2020的黃金走勢:

跟鎊日一樣,在震盪的行情當中會被雙巴
但幅度是不一樣的,黃金大概是在6000~8000小點的震盪行情中會被連續止損
如果小於這個幅度的震盪,基本上可以持平
超過這個幅度就是賺錢的開始

像是K棒圖最前面那段土黃色框框,行情「小幅」震盪的漲了15000小點
就可以賺到一波
並且因為震盪幅度沒有太大,所以沒有被刷到止損

 

7月~8月初黃金暴衝了20000小點根本瘋了
幾乎所有黃金策略的多單都打進去了,真的很爽

這整段就可以看得出來「盤久必噴,噴久必盤」
前面跟後面是真的盤很久,但中間那段噴的也是超大

不得不說,如果你也是用順勢的程式交易
在盤的那段時間,就是最考驗人性的

因為在EA回測的時候,是咻一下很快就跑完歷史好幾年的時間
你對於中間持平或回檔的幾個月時間,是沒有真實體感

在回測圖中你只會看到:嗯~從左下到右上是賺錢的!可以用了!

這應該是做程式交易的交易員要面對的「最困難」之一了

很多人都是在持平或是虧損時覺得EA不會賺錢,就不用EA了
結果接下來的波段行情就沒吃到利潤
然後看到別人賺到了,又開始去用EA,然後又遇到波段之後的盤整
覺得怎麼又在賠錢?!

幾個循環下來之後…真的是該賺的都沒賺到,該賠的都賠到XDDD

所以真的要認真的看一下
你的EA績效持平或回檔的期間都大概是多久,EA上線之後要給它們這個空間與時間
好嗎~

 

在2020之前的EA交易都還是以MT4為主,就是用國外交易商
目前國內台灣的MT5也越來越完整了
除了貨幣兌與黃金,還有原油,預計2021年上半也會推出各國股票指數商品(道瓊那些)
(原油因為之前常用的交易商需要換約覺得很麻煩所以沒有特別研究)

開始規劃把現有投資組合,再新增原油與我滿擅長股指
轉移到國內MT5來做為主要使用
建立更完整的程式交易投資組合,好期待啊!!我的EA軍團們

所以~2021年當然是要繼續用EA做程式交易啊:)

 

幫大家統整一下,超級適合用EA交易的是什麼樣的人:

1.進場之後總是抱不住,看到獲利就想平倉
2.場上有單就會心神不寧,沒辦法好好做事
3.不喜歡盯著浮盈浮虧跳來跳去
4.常迷惑在不知道要追漲殺跌,還是低買高賣當中
5.想要交易但沒時間看盤分析
6.有研究精神,驗證交易策略的獲利會覺得很爽
7.三分鐘熱度,沒辦法長期有紀律
8.興趣廣泛,想要除了學會交易還想學會其他才藝
9.懶惰
10.極度懶惰

哈哈哈哈,以上就是艾比在說自己的特徵(無誤

2021祝福艾比與大家都能交易順利

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如果你有以下5個症頭
請先重點注意加強再投資‼️

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1️⃣【存款不足】

當你今天的存款不足時
就把錢拿去投資是不正確的

你應該先存到足夠的緊急預備金
(3~6個月開支)
然後再拿一部份錢拿去規劃保險
以防不時之需

👉剩下多餘的資金再拿去投資

否則遇到緊急情況
心急反而會讓投資失利

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2️⃣【尚未開始學習】

想在任何領域達到成就
學習一定是第一步📝

面對充滿風險的交易市場
沒有學習就投入金錢,那就會交學費給市場

你可以先看10本投資書籍
或是找幾堂投資課程上課
也可以追蹤一些投資帳號、多看一些投資資訊

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3️⃣【情緒化】

帶著情緒在投資市場非常的危險
尤其是人性的貪婪與恐懼🎭

造成輸的時候不甘心,想再投錢進去凹單
獲利的時候抱不住,還沒到目標價格就先出場

甚至那些輸光家產的人
都是因為情緒化造成走火入魔👿

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4️⃣【腦波弱、容易腦熱】

前兩年的NFT熱潮
眾多知名人士都出自己的NFT
各方散戶也都相互追捧

最後就只有發行人賺到了錢(割韭菜)
最後所有NFT暴跌成一文不值💸
如同1637年荷蘭的鬱金香泡沫

投資最重要的還是
👉「只碰自己熟悉的」

不要聽信傳言報明牌或媒體宣揚,就亂投資

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5️⃣【懶惰、想不勞而獲】

想要沒有付出就得到收穫
就是現在詐騙集團猖獗的原因🤥

利用人的「不勞而穫」心態
使用保本、穩賺不賠的話術
而會上當受騙的
都是懶得查證、懶得學習的人們🤷‍♀️

要相信天底下沒有白吃的午餐
你只能賺到你認知範圍的錢

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8 thoughts on “艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

  1. 林俊良 說:

    您好:請問一下,如果有時有空想用手動操盤,但又不想一直盯盤,教學裡的EA可以寫成半自動化程式使用提醒的方式嗎?
    任何指標只要有MQ4碼,都可以寫出自動程式是嗎?(主要是邏輯、風控的掌控)
    教學的程式如果己經是模組化,當想了解的更清楚仔細,還是可以細看模組裡的原始指令是嗎?
    有防黑天鵝的機制及短線(1、5、15m)的程式教學嗎?
    感恩~謝謝!

    • abbykaoqueen 說:

      都可以寫成半自動的,所以可以搭配手操沒問題

      指標不需要有MQL碼也可以寫成自動EA,但就是指標必須要有回傳值才可以,可以從數據窗口查看指標是否有回傳值

      程式碼模組也都是開放給學員,完全可以看得到,學員也可以自行修改成你想要的功能

      課程中有風險控制三大模組
      短線策略的部分我個人比較沒有在做,比起波段交易我覺得相對難,當然學員有自己的策略都是可以寫出來的

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