穿透性講的就是同一個策略可以用在很多種不同的商品的意思
例如像是艾比有些EA只能用在某個商品(例如黃金XAU)能夠獲利
可是有些EA是可以使用在好幾個商品都是有獲利能力的，就是穿透性佳的EA
那哪種比較好呢?? 其實，會賺錢的EA都好啦!
那為什麼簡單的策略穿透性會比較好呢?
因為比較複雜、條件篩選比較多的策略，通常會是針對一個商品去貼合，這邊指的不是過度最佳化，而是太適合某商品的習性而開發出來，所以用在其他商品通常會不適合
而簡單的策略呢，例如突破、型態學等等，因為這些本來就是在手操時可以用在每個商品的判斷方式，所以通常可以擁有穿透性
當然，投機取巧或不止損的策略(例如馬丁)，那種我們就不討論了
這邊討論的基本上是單張獲利止損進出的交易策略
我們來看一下艾比前陣子開發出的穿透策略
同樣的策略可以使用在12種商品
我們可以看得出來，每一種商品的交易單數不多，獲利表現也普普
但共同特性就是長期獲利，且風暴比(獲利/虧損)有在一定的程度以上
當然還有在近年的outsample都有創新高
那如果只單用其中一支EA的話，下單機率其實很少，可能一個月才下一兩次單，實在太少了
不下單不會虧錢，但也就無法賺錢啊!!
這樣是要賺到什麼時候?!
可是將12支EA都掛上去的話，就可以解決這個問題了
那我們將這12支EA的報表使用QA來做綜合性評估看看
10年下來總共有2743張交易單，也就是一年平均270張單
此策略是一次會下兩張單，所以一個月平均有10~12次的交易機會，這樣就還可以
(藍色那條粗粗的線是綜合portfolio的表現)
原本每支EA分開看的獲利普通，可是綜合在一起獲利就疊加上去了
也能達到降低MDD的效果(之前文章有解釋到)
所以整體表現風暴比是大幅提升了喔
在實際使用上，有些EA很穿透，有些EA只能做特定商品
這樣加起來起來就可以分散商品數，也分散的策略數，可以達到更好的投資組合效果
這邊分享一篇艾比覺得很棒的分散投資組合的文章
>> 十分鐘讀懂理財投資學—什麼是最好的投資組合？引起華爾街第一次革命的經典理論
這篇文章我覺得很專業又講解的淺顯易懂，用數據化的方式解是投資組合的好處
推薦大家可以看看喔
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