2021年艾比的外匯EA績效如何呢? 這一年行情發生什麼改變嗎?!

又過了一年,到了要回顧一下去年的時候了
2021年整體感覺比較辛苦,但艾比整體感覺也更懶惰(哈哈哈
沒有花太多時間在寫新EA上面,因為有時候會發現:「多做反而多錯」這樣的情況
具體是怎樣呢? 我們一起往下來看看吧

 

想看去年寫的2020年EA績效回顧的可以看這篇:
艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

 

在2021年外匯帳戶有換過券商(原本券商亞洲區要收掉),所以中間停滯了將近三個月沒有帳戶在交易,也用這段時間整理跟開發一些EA

為什麼說2021年感覺比較辛苦,從每月盈虧中就可以看得出來:
少數幾個月有賺就大賺,其他很長時間都是虧損的

外匯程式交易

大部分外在的人可能會認為,整體有賺就好了啊
但那都是事後論,實際面對帳戶金額起伏時,大部分人還是在意高勝率

虧損時間用曲線圖來看應該能更有感
看看中間一路下跌的資金曲線,當下的心情怎麼會好呢XD

EA-myfxbook

不過交易就是這樣反人性,反人性就是不開心,然後你要問問自己:你要賺錢還是要開心?
(艾比:當然是要賺錢,然後再開心的去花啊)

 

在前半段(1月~3月)的帳戶中使用的是前一年的投組EA
後半段(6月~12月)使用的投組EA是中間空檔時期新開發+整理的

拿掉了一些本來在使用的EA (C點 / KD逆勢 / 均線交叉),整個投組又偏向精兵制
尤其是KD逆勢策略,原本是想在投組當中增加一些震盪盤勢的策略,結果都滿雷的,淪落到下架的地步

所以艾比前面說,多做有時候是多錯
那種不是很堅強的策略放進去,反而多賠的拉低了整體利潤

 

接下來來一一看幾個艾比的主力交易商品

XAUUSD

黃金在2021真的是好難做啊!
不是說整體不能賺錢,而是震盪刷盤吃DD(DrawDown)的時期實在是太多了

外匯EA

黃金在2021年趨勢跟震盪兩種盤勢出現的時間越來越極端
很長的時間都在盤整,所以會造成長時間要去忍受DD;
而一有趨勢行情就是非常大的暴衝,時間很短就幾天~一個禮拜

所以如果剛好暴衝的這幾天,你因為各種原因沒有進場到的話,那整年都算涼涼了

像6月與8月有大賺的行情,6月就一個禮拜、8月更短,只有4天!

畫了一個示意圖來讓大家更清楚艾比講的狀況

>橘色:是刷盤震盪的行情,是順勢交易容易賠錢的行情,也是大家最容易放棄EA交易的時候,看圖也可以看出來是佔據時間最久的行情

>綠色:是順勢交易能夠賺錢的行情,可以看到圖中綠色就是很短時間暴衝一段

>紅色:是順勢暴衝之後的大回檔,在順勢行情中最後進單的幾張都會在這段回吐利潤

如果這圖中綠色那段你沒有吃到,那順勢策略基本就沒有發揮的空間了

 

其實艾比的黃金在2021年來講,就是一隻策略在賠錢,其他的都還不錯(但沒往年賺得多)
而且這隻不只賠錢,還在大行情中完全沒獲利!
這隻就是黃金的「動能擠壓掛單策略」,而且還是經過特別調整波動率參數的
嗯…看來艾比這個特別調整之後有點變成 過度最佳化 的嫌疑
但我還是比較傾向是2021年行情波動率比較特殊 (延伸閱讀:EA策略不再賺錢? 策略失效與波動率)

因為擠壓必須是在行情緊縮的很窄幅震盪時進場
那因為2020年開始黃金整體波動幅度變大
所以艾比就去調整波動濾網的參數,把它調得比較大,不然根本就沒有進單機會

  1. 不該賠的賠到
    進單機會是變多了,但行情都沒順出去,所以就被巴來巴去(往上做多、往下做空,多空雙巴)
  2. 該賺的沒賺到
    因為順勢行情出現太少,沒有抓住那幾次的機會,利潤就差很多,這隻EA還真的就沒抓到…

黃金6月與8月有大賺的行情這支EA完全沒進到啊(哭笑不得)

還不如使用追單的策略(例如突破或KD鈍化就進場),一定可以吃到這大段暴衝行情
不過這也有運氣的成分存在喔,就是誰會先知道2021年的行情會這樣改變呢
不然這支EA在前幾年的回測表現都很好很robust的

 

GBPJPY

 

英鎊兌日幣就是在10月底~11月底這段時間慘賠,吐回前面6月開始賺的利潤

在這一個月當中看行情,可以很明顯地看到就是在艾比最討厭的2000小點區間上下刷
(實線是獲利的軌跡 / 虛線是虧損的軌跡)

這樣被雙巴的行情是一定會有的,EA也會去設計濾網試圖濾掉這些震盪行情
但是當震盪持續太久的時候,或是比較不規則的震盪,其實都是很難避免掉的

再次提醒交易並沒有穩賺不賠~

 

而鎊日在2月份的大賺

拉回2月的行情看一下就知道,這就是穩賺的行情
單邊上漲7000小點,中間回檔的行情也才1000小點,可能剛好沒打到追蹤止損

這樣的行情就賺得很舒服,但當然不是天天過年

順勢交易就是期望在一年中來個兩三次這樣的行情,利潤就可以抵過震盪時那些小巴小賠

 

EURJPY

歐元兌日幣這商品在某段時間一直有讓我抱怨、覺得很難做的錯覺
但認真統計了單獨商品之後,發現歐日表現其實滿好的耶XD

資金取線的波動不大,還算穩定的獲利

而且在2021下半年時期,投組裡面跑歐日的EA就只有一支
就是動能擠壓掛單的策略!

在課堂上,很多同學會問我說:
老師,妳說投資組合分散策略,那妳大概會分散幾支EA呢?

嗯,很多新手都會有這樣的疑惑,但重點其實不在於分散多少
並不是說,喔,要分散到5支、10支或20支這樣才叫分散的投組
也不是說只要做到分散,就很容易獲利了

而是你使用的每一支EA、每一個策略,在開發時你都能發現它們是堅強的,還是「勉強」的
勉強的策略就是過度最佳化的策略與參數
只是在回測報表上面好看,但使用在實盤時卻脆弱不堪一擊

堅強的幾支策略組合起來的投資組合,基本上都沒有什麼問題
反過來
你就算有50支、100支策略EA組起來的投組,但如果它們都是勉強的,只是讓你更早從市場畢業

 

2022不知道整個金融市場又面臨著何種變化
增強自己的知識與能力,才能面對變化都能夠應變喔!

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