MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學

什麼是回測？

當我們寫完一隻自動交易程式（EA）後，或是你今天從某處得到一支EA時，
我們通常不會直接就放到實盤去使用，
而是會先去「回測」來看看這支EA策略的表現。

那回測就是使用商品過往的歷史價格，
讓EA在你選定的某段歷史區間去模擬交易時的進場與出場，
回測由電腦全自動自己執行。

不管你想要測試過往2年、過往5年、或過往10年的交易表現，
都可以在短短幾分鐘，甚至幾秒鐘內得到結果報表，
是觀察一個交易策略非常有效率的方法。
當然，前提是你的交易策略要能夠程式化，寫成EA。

今天我們這篇文章會教大家如何在MT4與MT5的軟體中回測你的EA，
在回測之前，我們要先來把EA新增至你的MT4或MT5的軟體中。

如何新增EA到MT4/MT5軟體中

首先，我們來到MT4或MT5的介面，
從右上角找「文件」的下拉式選項，並在點選「打開數據文件夾」，
然後在點選「MQL4」 (MT5是點選MQL5) 這個資料夾進去。

在這裡面最常用到的分別為：
1. Experts：放自動交易程式EA的資料夾
2. Indicators：放指標的資料夾
3. Scripts：放腳本的資料夾

這幾個資料夾分別對應著MT4/MT5介面中「導航」那欄裡面的幾個功能選項。

那EA的檔案就要放進「Experts」這個資料夾裡面，
就可以在MT4或MT5前台的導航欄的EA交易中看到它了，
也才可以進行回測。

開始回測

在MT4/MT5開啟EA回測介面

MT4可在介面上方找到一個有放大鏡的圖案，名稱為「投資策略測試」，
點下去即可開啟回測功能。

而MT5的話，則是在介面上方「查看」的下拉式選單中，點選「策略測試」，
就可開啟回測功能。

MT4回測介面設定

中間由上至下為：
1. 選擇要回測的EA、
2. 回測什麼貨幣或商品、
3. 復盤模式，為價格精確度的選擇，

MT4分價格精確度分為三種：開盤價、控制點、每個即時價格。
1）每個即時價格最準確，但回測跑得很慢，需要最久時間；
2）控制點精確度普通，回測需要時間也居中；
3）只用開盤價精確度超低，艾比本人完全不會去使用這個，回測需要時間超短，瞬間跑完。
控制點是使用K棒的開高低收價格，去模擬出12個分價點，
一般想要先看看策略大概的表現時，就會去選擇控制點，很快就可以得到結果，結果也不會太失真。
但如果是快進快出的交易策略，像是剝頭皮策略，就會失真很多。

4. 使用日期，回測的起始時間到終止時間、
5. 復盤顯示，
這邊如果打勾，則會在回測時開啟跑動的K棒圖表，像是真實在交易一樣，
艾比強烈建議打勾，因為我們要看EA是否有在正確的點位進場跟出場。

右邊的選項則是：
6. EA交易屬性，
點開裡面可以設定EA的「外部參數」，也在這邊設定回測的起始資金，
還有讓EA只下多單或只下空單的設定也在這裡面。
7. 圖表週期為K棒圖表的時區、
8. 價差就是「點差」，外匯保證金交易的主要成本，
在MT4的回測設定點差為固定點差，並可以直接在這一欄做設定；
那MT5的部分點差是包含在歷史資料當中的，無法在回測時再去修改。
9. 優化，不打勾就是單次回測EA；如果打勾會去針對你有選定的外部參數做優化。

圖中黃色框框部份為有安裝Tick data suite這個軟體才會顯示的，
如果沒有，你的介面不會出現。

延伸閱讀：回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite

Tick data suite提供MT4的回測使用者完整的歷史價格資料，
而且不用下載檔案很大的價格檔案與自己灌入MT4中，使用上非常的方便。
它還有可以設定浮動點差、自訂槓桿、模擬滑價等功能，但是它要付費。

MT5回測介面設定

中間由上至下為：
1. 選擇要回測的EA、
2. 回測什麼貨幣或商品、
3. K棒的時區、
4. 選擇自定義週期，然後可以選擇回測期間、
5. 中文翻譯成「轉寄」，聽這個翻譯會完全不知道這個在幹嘛？
其實他是「向前測試」的功能 (英文叫做 Forward test)，
會根據你這邊選定的日期把全部回測期間切開，後面的當作是假裝未來的測試，
主要是用在優化時，後面這段期間不會拿來擬合找參數（insample），而是當成outsample。
（所以其實就是艾比在課堂上跟大家講的樣本內外測試，in-out sample test）。

6. 延遲速度，可選擇他偵測到你伺服器的最後ping即可、

7. MT5的價格模式總共有5個等級：
1) 每次報價，就是每個tick都計算；
2) 每次報價基於真實報價，這個模式他會實際抓取你交易商伺服器報價的真實狀況，如果伺服器有滑點、斷線等狀況也會被放進去，所以他最接近真實交易狀況，
但交易商伺服器內的歷史價格只有在近期比較完整，早期價格跟伺服器狀況依然缺漏的問題；
3) 一分鐘HOLC，就是只使用1分K的開高低收價格；
(在MT5匯入歷史價格時有分bar跟tick兩種不同模式，這個就是bar)
4) 開盤價，只使用每根K棒的開盤價格，很快，但參考性極低；
5) 數學模式，這個模式下只會調用EA中的OnInit（），OnTester（）和OnDeinit（），讓你做一些函數的計算。

8. 入金，起始金額設定、　
9. 槓桿設定（MT4回測只能依照券商槓桿，MT5則可以在這邊自行設定）、
10. 優化功能（MT5多了可以一次回測在報價欄中的全部商品）、
11. 視覺化模式，就是MT4的復盤顯示，可在回測時開啟跑動的K棒圖表、
12. 輸入頁籤，這邊是設定EA的外部參數。

另外，Tick data suite目前沒有支援MT5系統，
所以使用MT5回測的同學可以看一下券商本身的歷史價格資料是否完整，
如果不完整，那就要額外去自己匯入歷史價格資料。

延伸閱讀：回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學

回測在交易中的角色

回測不管是在手動的主觀交易或是自動程式交易當中，都是非常重要的，
可以說是一個交易策略，如果沒有經過回測，根本無從去判斷是否能使用。

而程式交易的好處就是可以透過軟體快速並自動的回測；
而一般的手動交易的交易者，通常是透過肉眼人工的方式，
將圖表從過往的某個時間點，開始去一筆一筆核對交易策略的進出場，
算是相當費工費時的過程。

我們來看一下，關於自動交易程式回測的優缺點：

回測的優點

1. 快速、省時
回測即使10年的過往歷史，使用速度較慢的精確價格模式，也頂多花費5~10分鐘左右的時間；
如果要大概看一下策略表現，使用像是MT4控制點模式，那只需要10~20秒的時間，即可得知結果。
快速省時絕對是程式交易中很大的優勢。

2. 自動統計報表
回測完成之後，軟體會給出一份統計報表，
讓你馬上可以知道策略能不能賺錢？風險有多大？下了幾張單？勝率是多少？等等…
可以依照報表來決定是否要使用該策略，
或是該從什麼方向去調整策略。

3. 驗證策略可行性
基本上一個交易策略在過往要會賺錢，我們才會願意在未來使用。
那當然會盡量排除是「過度最佳化」的可能性（報表會賺錢、但實際不會），
可以透過使用回測來做樣本內外測試（in-out sample test），
更有效的去檢測策略的可行性。

4. 優化找到策略適合參數
相同的策略使用在不同的商品、或不同的時區當中，
適用的交易參數會不同（例如：海龜突破的「20」日、月均線「20」與季均線「60」），
透過電腦自動的一次測試幾千種甚至幾萬種參數組合，
這是人工手動無法完成的事情。

回測的缺點

1. 略為失真
回測主要是透過「價格」來去做測試，但實際交易環境會更複雜，
包含滑價(滑點)、點差擴大、伺服器延遲或斷線、或券商不成交等等…
所以回測比較是屬於安穩的交易環境。
那以策略準確度來說，越是長線的策略（越不吃精確價格的策略），
回測出來的準確度、可信度越高。

2. 短進短出策略不適合
依照上面提到的原因，
極短線（例如：剝頭皮 scalper）的策略因為只要稍微偏差一點價格、或是進出場差個幾秒，
就會造成完全不同的表現，
所以容易造成回測表現超好、賺很多錢，但實際用了卻只會賠一屁股。

回測報表的判讀

回測完成之後的報表有著非常多的統計資訊，
最直觀的賺錢判斷法則是什麼？
哪些數據是程式交易者最在意的？
可以到艾比的這一篇文章來看喔：

延伸閱讀：
MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

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