外匯程式交易-越簡單的策略 穿透性越好

穿透性講的就是同一個策略可以用在很多種不同的商品的意思

例如像是艾比有些EA只能用在某個商品(例如黃金XAU)能夠獲利
可是有些EA是可以使用在好幾個商品都是有獲利能力的,就是穿透性佳的EA

那哪種比較好呢??  其實,會賺錢的EA都好啦!

 

那為什麼簡單的策略穿透性會比較好呢?

因為比較複雜、條件篩選比較多的策略,通常會是針對一個商品去貼合,這邊指的不是過度最佳化,而是太適合某商品的習性而開發出來,所以用在其他商品通常會不適合

而簡單的策略呢,例如突破、型態學等等,因為這些本來就是在手操時可以用在每個商品的判斷方式,所以通常可以擁有穿透性

當然,投機取巧或不止損的策略(例如馬丁),那種我們就不討論了
這邊討論的基本上是單張獲利止損進出的交易策略

 

我們來看一下艾比前陣子開發出的穿透策略
同樣的策略可以使用在12種商品

我們可以看得出來,每一種商品的交易單數不多,獲利表現也普普
但共同特性就是長期獲利,且風暴比(獲利/虧損)有在一定的程度以上
當然還有在近年的outsample都有創新高

那如果只單用其中一支EA的話,下單機率其實很少,可能一個月才下一兩次單,實在太少了
不下單不會虧錢,但也就無法賺錢啊!!
這樣是要賺到什麼時候?!

可是將12支EA都掛上去的話,就可以解決這個問題了

 

那我們將這12支EA的報表使用QA來做綜合性評估看看
10年下來總共有2743張交易單,也就是一年平均270張單
此策略是一次會下兩張單,所以一個月平均有10~12次的交易機會,這樣就還可以

圖片1

(藍色那條粗粗的線是綜合portfolio的表現)

原本每支EA分開看的獲利普通,可是綜合在一起獲利就疊加上去了
也能達到降低MDD的效果(之前文章有解釋到)
所以整體表現風暴比是大幅提升了喔

在實際使用上,有些EA很穿透,有些EA只能做特定商品
這樣加起來起來就可以分散商品數,也分散的策略數,可以達到更好的投資組合效果

這邊分享一篇艾比覺得很棒的分散投資組合的文章
>>  十分鐘讀懂理財投資學—什麼是最好的投資組合?引起華爾街第一次革命的經典理論
這篇文章我覺得很專業又講解的淺顯易懂,用數據化的方式解是投資組合的好處
推薦大家可以看看喔

不知道你有沒有玩過「現金流」這個遊戲
在幾年前非常的火紅

現金流遊戲獲勝的目標就是
當你每個月從你的資產當中
獲得超過支出的現金流之後
你就可以跳出老鼠圈
過上算是「財富自由」的生活

但有玩過這個遊戲的小夥伴應該都知道
持續在遊戲當中抽機會牌時
你可能會抽到一些厄運的牌
例如經營的公司倒閉、賠了一大筆錢
或是又買了新房子,每個月要繳交高額的貸款

這些開支可能會讓已經出圈的你
用現金流也不夠支付
所以你就會開始吃到你的存款

一段時間之後,如果你的存款不足
你可能就會面臨破產

所以在追尋財富自由的道路上
我們不可以只想著創造機會去財富自由
而忽略了「風險」
因為風險的發生總是沒有預警

想要提早財富自由、提早退休
「複利」是很重要的累積
而複利的產生,需要的是「長期時間」、需要計畫

突如其來的風險
就會破壞我們可能原本規畫好的計畫
如果你的計畫沒有放入「犯錯的空間」
那可能你的財務狀況直接被打趴在地上
甚至原地破產

例如你的薪水剛好足夠付你的房貸與生活費
付完之後一毛都沒存
那哪一天你如果突然生重病或發生意外
沒辦法上班、沒有薪水的收入
那你的房子可能就要被銀行收回去了

--------

所以才追尋財富自由的道路上
想要致富就要冒險,還要保持樂觀、勇於踏出舒適圈

然而想要守財要與冒險相反的技能
保持謙卑、必須節儉,
並接受你的成功有部分歸功於運氣

能夠長久堅持、不輕易放棄或「被迫離開」
這種能力才應該是你的策略基石
無論是用來投資、發展職業生涯

在致富心態第5章當中有提到

預留犯錯空間稱為「安全邊際」
它是金融界裡最容易被低估的力量

👉你的安全邊際程度越高,所需要的優勢條件越少

- 預留犯錯空間的智慧,是承認不確定性、隨機性等的未知都是生活中永遠存在的部分

- 讓你再戰一回

- 安全邊際的目的是想讓預測變得毫無必要

- 預留犯錯空間查被大家低估或誤解,被視為一種保守的避險做法,只有不願意承擔風險、或是對自己缺乏信心的人才會這麼做

「致富心態」這本書的名稱聽起來很像是教大家如何求財
但其實裡面滿滿的是在講「風險」
告知大家注意風險對於求財之路是多麼重要

是一本簡單而且不長的書
如果有機會,艾比推薦你一定要去讀看看

那如果你還沒有機會看本書
💡艾比這邊有5000字的重點整理+讀書心得
讓你可以快速吸收這本書的精華

💬IG留言「致富心態」

艾比就私訊送給你乾貨滿滿的讀書筆記
一起來培養良好的財商知識
讓我們的求財之路走得更安全有保障❤

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