每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢

技術分析中如何判斷趨勢

相信凡事有接觸過技術分析的同學、
或是有上過一些交易相關的課程,

在開頭第一章都會學到「判別趨勢」的方法,

這個方法就是:

多頭趨勢:高點比高點更高、低點比低點更高
空頭趨勢:高點比高點更低、低點比低點更低

 

趨勢

哪個老師沒教,來跟艾比說🙄

那這樣判別趨勢的方法,肉眼看起來好像很簡單好辨認,
但是如果想在程式交易中使用這樣的方法,該如何寫成程式呢?

首先,我們先來認識一個指標:Zigzag。

 

模擬主觀高低點的指標:Zigzag

在MT4與MT5的軟體中就有內建了這個技術指標。
將指標載入圖表之後,
可以看到是像下面這樣鋸齒的形狀,把K線行情中的高底點標示出來並連起來。

Zigzag

不過就如同波浪理論畫波浪,千人千浪,每個人畫的都不一樣,
你可能會覺得Zigzag標出來的高低點不是很準,
那你可以去調整一下Zigzag的指標參數,讓它去抓到更大或更小的高低點。

很多交易者也會使用Zigzag指標來幫助他判斷波浪或是型態。

所以如果你想要在程式交易中寫出類似主觀交易的型態學策略,
那Zigzag會是最能夠接近的方式。

不過要稍微注意的是Zigzag是一種「未來指標」,
未來指標就是包含未來函數的計算方式,
也就是會把尚未收盤的當根K棒價格計算進去,所以指標的最新數值會一直變動。

ZigZag-gif

前幾年流行的三花聚鼎指標,也就是ZigZag而已喔,
其實就是把三種不同參數的ZigZag合成一個,
然後把中間的線拿掉,只標出高低點而已。

Zigzag三花

販賣這個指標的人會說出現小花是有反轉跡象,但比較弱,
如果出現中花或大花,那反轉跡象強,可以在此下單。
但因為是未來指標,如果創新高或新低,那個花也會一直被推著走😅

但其實如果看得懂程式碼,
打開即可看到就是由三條Zigzag組成的指標,
參數分別是大(34,13,8)、中(13,8,5)、小(5,1,3)。
直接載入三條Zigzag指標即可看到一樣的效果,而且免費🤣

 

EA交易中的Zigzag指標

程式交易中要去抓技術指標的數值(返回值),
但我們叫出數據窗口來看,
可以看到並不是每一根K線都有Zigzag的數值,
而是只有在那些標示轉折點的K線才有。

Zigzag數據窗口2

所以我們要透過迴圈來去掃描每一根K棒,有數值的才去抓取出來,
在EA課程中都有提供寫法的範例給學員,
讓大家直接複製貼上即可使用。

關於使用數據窗口看技術指標的值,可以參考這篇文章:
MT4/MT5外部指標去哪下載?如何判定外部指標能不能寫全自動EA?

 

Zigzag程式交易策略

在EA當中我們要選擇要抓前幾個點的轉折數值,
那我們接下來是使用前四個點,
因為包含了最小的比較值:兩個高點+兩個低點。

下圖可以看到,
我們把ZigZag的前四個點位分別標紀成H1、L1、H2、L2。

Zigzag交易策略

這個交易策略,在進場的時候不是屬於順著趨勢交易,
而是屬於「回檔」之後才進單。
(會寫EA的大家也可以寫看看順勢的效果)

可是當順勢趨勢被破了之後,我就出場。

就像上圖,藍色是高點,一個比一個低;綠色是低點,也一個比一個低,
這樣的狀況下,我的空單部位就是抱著,持續持有,
但是在最新的一個低點卻沒比前低更低時,
代表空頭趨勢可能要結束了,我就把空單出場掉。

簡單來說就是:回檔進場、趨勢消失之後出場的交易策略。

由這個例子看來,ZigZag可以延伸的策略非常多,很有趣
可以順勢、也可以逆勢,
可以用在進場、出場,或甚至是當成濾網

那如何把像上面的ZigZag四個點,或是更進一步的五個點(或是更多個),
用程式語法表達出來,
艾比就留到課程中在教給大家囉!

 

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艾比曾經有一段時間對交易很迷茫
因為聽到了一個說法
說做投資交易的人是對社會「沒有貢獻」的

的確

因為靠投資交易賺來的錢
並不是靠勞動或是付出什麼而得到的
而是靠著在市場當中別人的輸錢而得來的

為什麼要做著對世界沒有幫助的事情
「我是不是應該轉行?」
「我是不是應該去找一份能對社會有貢獻的職業?」

在那段時間艾比一直在思考交易的意義
面對跟交易有關的一切事情
都快樂不起來
因為我覺得自己竟然成為了一個「沒用的人」

後來在一本書當中
學習到了金融的本質,也了解到了金融的意義

--------

人都會生老死,因此有了和其他人做跨期交換的需求
➡金融的本質就是「價值的跨期交換」

人活著的基本行為是在做👉「規避風險」

從東西方早期的文化可以看出規避風險的兩個極端

【東方-儒家文化】

使用「人」當作規避風險的手段
「養兒防老」是儒家文化的出發點

重男輕女
因為男生娶老婆進門,才會是自己家的人
為這個家能夠付出勞力,長輩老了之後照顧長輩

家族婚姻
兒女沒有自由選擇婚姻的權利
因為情感的自由遠不及家族的利益來得重要

傳統社會沒有個人自由 → 自由選擇和養兒防老是不相容的

一個社會越是以「人」為金融、避險工具
就越依戀血緣這種原始因素

【西方-資本主義】

金融市場發達、有豐富的金融工具
透過保險、投資等規劃
不需用養兒防老當作生老病死風險的唯一安排

👉人們可以更自由的安排想要的生活方式

(在中國受儒家文化影響越深的地區,買保險的人口比就越低)

相較於華人重視血緣、傳子不傳賢
歐美更多願意領養小孩
在政府與公司等也能夠讓真正有能力的人來做事

--------

艾比以前剛踏入交易市場時
跟大部分的人一樣
只想要多增加一些收入來讓自己的生活過得更好

但後來開始開設課程收學生
全部的生活都是跟交易相關的
專職從事這些工作

讓我開始思考在賺錢之外,做這些事情的意義

開始去了解為什麼世界會發展出金融?
金融市場帶給世界的幫助又是什麼?

從早期發展出的證券市場
到期貨、選擇權這些衍伸性金融商品
股市、房市、匯市等等
不只是投資者在其中可以獲取財富
而都是有其存在的價值與意義的

理解了之後
艾比對於交易是對社會「沒有貢獻」的這個觀念
就徹底改觀了

這本書是「**耶魯最受歡迎的金融通識課**」
作者陳志武是耶魯大學管理學院金融學教授
雖然是中國湖南人
但對於東西方金融市場分析的非常精闢在理

是一本艾比非常推薦、值得一讀的好書

💬IG留言「金融」
艾比就私訊送給你超過萬字的讀書心得整理
看完覺得收穫滿滿

讓你即使沒有時間看完整本
也可以快速吸收到精華喔

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