交易心態最好的一本書:走出幻覺走向成熟 (一)

艾比最近讀到一本非常心有戚戚焉的好書
想要跟大家分享一下

艾比看過非常多交易書,尤其是關於量化交易、程式交易、策略等等
但程式交易一樣需要面對市場在教訓你的時候,面對虧損我想每個人的心態都會不太舒服,甚至會開始質疑自己的交易方法,而閱讀完此書之後,發現交易最重要的其實是要對賺錢與虧損保持同樣的心態,並清楚知道自己什麼情況下可以賺錢、什麼情況下會賠錢的良好心態。

 

這本書我覺得跟量化交易的觀念非常有關聯
本書並不是一本教你如何交易技術分析之書,而是把整個交易過程的心理面向用詳細且淺白的比喻方式表達出來,並在這些生動幽默的文字當中,強調了交易系統跟風控的重要性

如果你只重視交易技術,只能取勝一時,但健全並正確的心態才能維持穩定了獲利成長

書名叫做:走出幻覺  走向成熟
作者為:金融帝國


圖片來源:https://www.7hcn.com//article/304553-1.html

 

閱讀本書之前建議對交易已經有了解,並且為實際在市場進行過交易的人

以下分享一些艾比覺得對於量化交易重要的篇章與自己的感想

冰山原理
我們永遠不會知道事情的全貌
任何人對於市場的分析、預測、理解都是片面的
就像艾比之前在文章中提到的,影響市場K棒走勢的因素是無限大的,所以人工智能AI也無法學習完全部的因素,那當然人類就更不可能同時考量到全部的因素

所以交易的第一課就是,你必須全然的接受市場的”不確定性”
很多人喜歡預測分析K棒走勢,下了單之後變一廂情願的認為後勢一定會照著自己的分析走,產生了不願意認輸的情緒,最後產生巨大的虧損

如果你了解市場的不確定性,當今天後勢不如你的預期,頂多就是虧損出場,而且出場的理所當然,不需要有不甘心的憤恨之情

這邊反映了部位與止損出場風控的重要性
與其說是重要性,更準確的說應該把它當作理所當然的在操作,既然是理所當然,就不應該產生情緒上的影響
可是人性很難真的不被影響,所以量化的程式交易在這方面會對於交易者非常有幫助
至少當交易者沒有理性的時候,程式的執行是非常理性的 !

 

恐龍效應
恐龍曾經是第球上最強大的主宰者,可如今他們卻滅絕的一隻不剩
因為當時的氣候環境溫暖而潮濕,非常適合爬行動物的發展,但地球氣候瞬間轉變為乾燥而寒冷的時候,恐龍因為沒有有彈性的適應力而死亡
活到的現在的一直都不起眼也沒有多強大地位,卻能夠適應各種環境的昆蟲,蟑螂

作者用此解釋,為什麼許多交易者快速的市場上崛起,也在短時間後迅速殞落

交易者靠的是對於市場規律的尋找,找到概率優勢
短時期的某段持續規律(微觀),透過大量交易的確可以在短時間創造出輝煌的績效
但這些規律一但改變,交易者會無法應變而死去

而尋找大時段的規律(宏觀),無法在短時間內創造出龐大利潤,可是他們可以一直存活在市場上
市場一直謠傳一段話,就是在市場上活的久,你自然就會獲利

作者表示,越古老、越簡單的交易系統才能貼近交易的本質
可是人們很容易被短暫爆紅的利潤而吸引,而賺取這些利潤的方法過了一段時間後卻慘不忍睹

而程式交易當中的“過度最佳化”就是可以用此理論來完美解釋
越是貼合市場某段時間走勢的參數或策略會在該時段表現超級好,但就會在行情產生改變之後表現的一蹋糊塗
所以在量化交易過程當中,避開過度最佳化是非常重要的

 

鐘擺效應
作者給一個不曾做過交易的同學看了一本觀於股市交易技術的書
結果那為小白同學卻說:我發現書中的內容幾乎都是矛盾的

這位同學沒有做過交易,但說出了交易的真諦

要順勢交易,但不要追漲殺跌
要高賣低買,但不要逆勢交易
交易者不能貪婪,那幹嘛要來市場賺錢

你想要市場上的獲利,你就必須接受市場給你的虧損
如果你接受不了虧損,你也絕對無法得到獲利

當程式交易在面對一段時間的連續虧損時(吃DD),你要做的不是立刻否定你的交易策略或換新的交易策略,而是明白在明確策略管理的範圍內只是正常的現像

 

超市原理
造成交易者大幅度虧損的一個主要原因是因為勝率太高了

如果你在超市買了10個東西,但每一個東西結一次帳,你總共付錢付了10次,你的痛苦程度會提高,進而減少購買的商品
而超市就是讓你逛街的時候都不用付錢,可以一直拿取你想要的東西
最後再一次付錢,所以你會傾向於購買更多東西

而在交易上,10次1塊錢的收入產生的滿足感是大於1次10塊錢的滿足感的

人們有對於”次數”要比”質量”更加敏感的天性
交易者通常都更願意”確定利潤、逃避虧損”的特性,進而產生盈利兌現,虧損掛起

而再現性概率優勢的交易方法(程式交易的策略),就是來自於人性的不對稱性而讓市場產生的不對稱性

作者說,像大眾對待利潤那樣對帶你的虧損,你就能長期盈利

 

鴕鳥現象
我是一位知道自己是在赌博的交易者,而更多的人是自以為在作交易的赌徒!

大部分的交易者都太忌諱”虧損”兩個字
短暫的對於虧損視而不見,都會再未來成受更大的代價
所以與其”對抗”,不如”包容”

而學會止損只是初級標準,要能夠不去忌諱虧損
作者一直強調”盈虧同源”,虧損本身就是最好的風險釋放過程

一般人都很接受交易,但卻很難接受將交易與賭博連結起來
所以交易者就會製造假裝有確定性的幻覺,給自己的交易下非常多的定義,但實際的交易方法也是概率的一種,真正贏錢的賭客靠的不是運氣,而是概率的計算
作者說:看出趨勢的思維方式是錯的,趨勢不是看出來的,而是賭出來的

而怕虧損、怕賭博、怕犯錯的情結,就是造成散戶總是賠光輸光的原因
因為害怕所以像鴕鳥一樣躲起來,不願意面對自己判斷錯誤,再製造許多幻覺來說服自己的判斷是對的

所以本書最重要的是要提醒大家,”走出幻覺  走向成熟”

而一樣,程式交易的好處就是可以避免人類的種種情結,確實的執行止損

 

圓木桶理論
木桶能夠盛多少水,不是取決於最長那根木板,而是取決於最短那根
同理,對於一筆獲利的交易來說,你必須做對所有環節才行
而對於一筆虧損的交易來說,你不需要做錯所有環節,只要做錯一個就足夠

而越複雜的交易方法,出錯的可能性就會更高,因為你可能會遺漏某個小環節
一筆交易有眾多環節組成,技術分析方法、行情判定、部位控制、資金管理,所以你的交易方法越簡單,出錯的機率就越低,你更有可能做到獲利的交易

 

今天分享幾個篇章
下回有空再分享其他的

本書已經絕版,可能要去二手書店或網路上面找找才會有
以下提供電子書全文連結:
https://www.maofou.com/gpsj/huanjue/

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如果你有以下5個症頭
請先重點注意加強再投資‼️

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1️⃣【存款不足】

當你今天的存款不足時
就把錢拿去投資是不正確的

你應該先存到足夠的緊急預備金
(3~6個月開支)
然後再拿一部份錢拿去規劃保險
以防不時之需

👉剩下多餘的資金再拿去投資

否則遇到緊急情況
心急反而會讓投資失利

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2️⃣【尚未開始學習】

想在任何領域達到成就
學習一定是第一步📝

面對充滿風險的交易市場
沒有學習就投入金錢,那就會交學費給市場

你可以先看10本投資書籍
或是找幾堂投資課程上課
也可以追蹤一些投資帳號、多看一些投資資訊

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3️⃣【情緒化】

帶著情緒在投資市場非常的危險
尤其是人性的貪婪與恐懼🎭

造成輸的時候不甘心,想再投錢進去凹單
獲利的時候抱不住,還沒到目標價格就先出場

甚至那些輸光家產的人
都是因為情緒化造成走火入魔👿

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4️⃣【腦波弱、容易腦熱】

前兩年的NFT熱潮
眾多知名人士都出自己的NFT
各方散戶也都相互追捧

最後就只有發行人賺到了錢(割韭菜)
最後所有NFT暴跌成一文不值💸
如同1637年荷蘭的鬱金香泡沫

投資最重要的還是
👉「只碰自己熟悉的」

不要聽信傳言報明牌或媒體宣揚,就亂投資

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5️⃣【懶惰、想不勞而獲】

想要沒有付出就得到收穫
就是現在詐騙集團猖獗的原因🤥

利用人的「不勞而穫」心態
使用保本、穩賺不賠的話術
而會上當受騙的
都是懶得查證、懶得學習的人們🤷‍♀️

要相信天底下沒有白吃的午餐
你只能賺到你認知範圍的錢

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