追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤,如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?

什麼是追蹤止損?

「追蹤止損」又稱作「移動止損」,有時又被叫做「移動停利」,英文叫做「Trailing Stop」。

依照開單的獲利方向,將止損線(SL)跟隨著行情一起移動的功能,
主要是用來保護交易單已經獲利的部分利潤。

如下面的動圖舉例為「多單」:
下了多單之後,隨著行情往上漲,SL會隨著行情一起往上移動,
上移之後,如果行情停止上漲、並開始反轉下跌時,SL此時就會停止不動,
等到行情如果有繼續創高往上,SL才會再繼續跟著向上走;
如果行情反轉後下跌摸到SL,就會被「獲利的」止損出場。

追蹤止損 GIF

而這段從多單進場到被SL出場的上漲行情,就是被保護起來的利潤。

如果沒有設定追蹤止損,又遇到行情反轉後快速下跌,
那等交易者再看盤時,可能行情已經下跌過多,把之前賺到的利潤都回吐光了。

所以追蹤止損可以幫助交易者在即使沒時間盯盤的情況下,
保護已經賺到的行情利潤。

追蹤止損的雙面刃

然而,世界上並不存在完美的交易策略,
所有的交易策略都是有利就也會有弊,
追蹤止損看起來這麼棒的功能,也不是單純只有好處的。

追蹤止損的缺陷就是可能會造成「過早出場」。

雖然保護了階段性的利潤,
但如果因為行情只是回調一段而被止損出場,
後面行情又順勢走出去,就會錯過更大段的利潤。

追蹤止損 過早出場

所以過早的出場,會損失後面更大獲利的機會。
但我們也無法知道未來的行情會怎麼走,
有時候趨勢就直接反轉了,你還會慶幸你有提早先出場。

這真的是一個很難的問題,
如果你設定了追蹤止損,
結果價格回檔一丟丟打追蹤止損,
之後行情又往有利的方向暴走一大段而心痛不已;

所以下次你決定不設定追蹤止損時,
行情就來個直接反轉,把你所有的獲利都吐回還倒賠….
根本就是莫非定律啊!

這就是交易中心態調適上最難的地方,
你之後很可能就會開始產生報復性交易、甚至不設定止損了。
所以才說維持良好的交易心態與紀律,才是交易中最困難的。

這邊不得不再說到程式交易的優勢,
雖然使用程式交易依然會遇到過早出場的問題,
但它不會因此被影響心態,
依然每一次下單都會按照百分百紀律的條件來交易,
把人類在交易中最痛苦的事情交給電腦來做。

延伸閱讀:程式交易是什麼?電腦可以自動做投資?程式交易3步驟與優缺點

 

MT4/MT5中啟動追蹤止損

設定交易單的追蹤止損在MT4或MT5當中的介面是一模一樣的。

在已經開單的交易單上,點選右鍵,然後滑鼠移動到「追蹤止損」,
你可以直接選擇它上面有顯示的點數(這邊點數是小點)。

MT4MT5追蹤止損

如果你覺得這些點數都太小了,可以點選「自定義」,
自行輸入你想要的點數。

這邊點數多大多小主要會跟你交易的時區有關,
如果你是用M1、M5,那或許預設的50點以下就適合你;
可如果你跟艾比一樣交易時區以H1以上為主、甚至看日線圖的,
那你就要使用自定義點數,可能要500點以上或1000點以上比較適合你。

MT4/MT5中追蹤止損點數的意思

假設我們使用自定義設定點數為150點,
那這150點是從哪裡算起的150點呢?

這邊要把多空單分開來看,
如果是多單,那就是價格往上創新高時,距離這個新高價格往下減150點;
如果是空單,那就是價格往下創新低時,距離這個新低價格往上加150點。

MT4MT5追蹤止損2

所以這個點數是指跟創新高(新低)的現價的距離。

釐清是跟現價保持的距離這個概念之後,
我們就可以把這樣的概念設計到程式交易EA當中,
讓我們不需要手動去軟體中設定,
都可以讓EA幫我們自動啟動追蹤止損的功能。

對了,
MT4/MT5中這個設定追蹤止損的功能是安置在終端,也就是你的電腦上,
所以如果要保持有啟動的追蹤止損,
你的電腦要保持開著、MT4或MT5也要保持開著與連線的狀態。

 

程式交易EA中的追蹤止損

在程式交易當中的追蹤止損,主要有幾個參數:
1. 獲利超過幾點啟動
2. 每次移動止損價格的間距
3. 止損價格距離現價幾點

1. 獲利超過幾點啟動
在手動交易時,因為會人工盯盤,所以你可以看到已經獲利了多少時,
你再去打開追蹤止損的功能。
可是程式交易EA完全不盯盤,所以這部分也會寫進程式碼條件裡面,
價格要超過開單價多少點時,才開始追蹤止損。

你可以只要有賺1點,SL線開始跟著行情移動;
也可以為了抵抗初期震盪(避免SL線太近而容易被刷掉),
要求至少要先獲利個500小點,才開始啟動追蹤止損。

2. 每次移動止損價格的間距
在MT4/MT5手動設定的追蹤止損功能,
是當行情有往上創高(空單為往下創低)1點,SL線就跟著移動1點,
意思就是隨時在移動、頻繁的在移動。

在程式碼中我們可以要求當行情每次創新高要多少點以上,
才去移動一次我的SL線。
意思就是減低移動的頻率、不要那麼頻繁,
可以降低中間震盪刷到SL而過早的出場機率。

3. 止損價格距離現價幾點
那這個參數就是我們上面教大家,
在MT4/MT5軟體中設定追蹤止損的那個點數了,
也就是從最新價格往回算幾點。

所以在程式碼當中我們一樣會去抓「現價」的價格,
用現價來去計算我的SL線要放置的位置。

 

那在程式交易策略的設計上,還可以有很多種變化,
例如:

1.止損(SL)只會移動到交易單的進場價,之後就不會再移動,
那這就是所謂的「保藍」。

單純使用保藍而不追蹤,是一種至少我這張單不會虧錢出場,
但後面的震盪也不會容易的刷掉我的單的狀態。

2.到某個目標價格後,先平倉掉「部分手數」,剩下的單再使用保藍或追蹤。
我們先讓一部分部位確定利潤,用剩下的部位讓獲利奔跑。

而艾比也很喜歡使用的「點進面出」輔助策略,
就是先部分平倉後,再去做階段性保藍,也是一種止損會移動的策略。

延伸閱讀:獲利速度與獲利長度,兩個願望一次滿足的出場方法:點進面出、分批出場

 

我的策略適不適合加入追蹤止損?

程式交易當中追蹤止損可以有很多種變化,
到底要使用哪一種比較好呢?

「讓回測來告訴你答案」。

程式交易的好處就是我們可以透過「回測」很快速的來看到,
一個策略加上了追蹤止損,回測出來的表現會不會比較好,
又或是去如何設定追蹤止損的參數比較好,

一般手動交易很難去做到這樣的量化。

那我們去評斷加上追蹤止損有沒有比較好,是用「風報比」來當依據。
如果加上追蹤止損後,比原始策略的風報比還要高,那加比較好;
如果加上追蹤止損後,風報比降低了,那不加比較好。

延伸閱讀:MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

而艾比一般是在有「加碼」的交易策略當中,通常會同時使用追蹤止損,
因為加碼是增加場上暴險的行為,
暴露了更多的風險,配上追蹤止損來做更緊密的保護,剛好可以中和暴險。

延伸閱讀:逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多?程式交易加碼單的解析與量化

 

那如果你是手動交易者的話,
艾比可以給你一些交易思路,讓你來決定要啟動追蹤止損的功能:
1.當你在看盤,並且發現有反轉跡象出現、
2.獲利已到達你預期的目標價位、
3.你測試過某個策略適合搭配追蹤止損出場。

這以上幾種,也是在開發交易程式時我們會考慮設計在EA裡面的方式。
下方影片版也有更多解說喔!

 

總結

1. 追蹤止損主要是用來保護交易單已經獲利的部分利潤
2. 追蹤止損的缺陷就是可能會造成「過早出場」
3. MT4/MT5中設定的追蹤止損點數是指SL跟創新高(新低)的現價的距離
4. EA中的參數:獲利超過幾點啟動、每次移動止損價格的間距、止損價格距離現價幾點
5. 用回測結果來看策略適不適合加上追蹤止損

 

YouTube video

 

👇投資自己的腦袋:

外匯保證金MT4/MT5新手村全修班(線上課程)

MT4/MT5程式交易(EA)語法撰寫實戰班(兩日實體+線上)

 

艾比曾經有一段時間對交易很迷茫
因為聽到了一個說法
說做投資交易的人是對社會「沒有貢獻」的

的確

因為靠投資交易賺來的錢
並不是靠勞動或是付出什麼而得到的
而是靠著在市場當中別人的輸錢而得來的

為什麼要做著對世界沒有幫助的事情
「我是不是應該轉行?」
「我是不是應該去找一份能對社會有貢獻的職業?」

在那段時間艾比一直在思考交易的意義
面對跟交易有關的一切事情
都快樂不起來
因為我覺得自己竟然成為了一個「沒用的人」

後來在一本書當中
學習到了金融的本質,也了解到了金融的意義

--------

人都會生老死,因此有了和其他人做跨期交換的需求
➡金融的本質就是「價值的跨期交換」

人活著的基本行為是在做👉「規避風險」

從東西方早期的文化可以看出規避風險的兩個極端

【東方-儒家文化】

使用「人」當作規避風險的手段
「養兒防老」是儒家文化的出發點

重男輕女
因為男生娶老婆進門,才會是自己家的人
為這個家能夠付出勞力,長輩老了之後照顧長輩

家族婚姻
兒女沒有自由選擇婚姻的權利
因為情感的自由遠不及家族的利益來得重要

傳統社會沒有個人自由 → 自由選擇和養兒防老是不相容的

一個社會越是以「人」為金融、避險工具
就越依戀血緣這種原始因素

【西方-資本主義】

金融市場發達、有豐富的金融工具
透過保險、投資等規劃
不需用養兒防老當作生老病死風險的唯一安排

👉人們可以更自由的安排想要的生活方式

(在中國受儒家文化影響越深的地區,買保險的人口比就越低)

相較於華人重視血緣、傳子不傳賢
歐美更多願意領養小孩
在政府與公司等也能夠讓真正有能力的人來做事

--------

艾比以前剛踏入交易市場時
跟大部分的人一樣
只想要多增加一些收入來讓自己的生活過得更好

但後來開始開設課程收學生
全部的生活都是跟交易相關的
專職從事這些工作

讓我開始思考在賺錢之外,做這些事情的意義

開始去了解為什麼世界會發展出金融?
金融市場帶給世界的幫助又是什麼?

從早期發展出的證券市場
到期貨、選擇權這些衍伸性金融商品
股市、房市、匯市等等
不只是投資者在其中可以獲取財富
而都是有其存在的價值與意義的

理解了之後
艾比對於交易是對社會「沒有貢獻」的這個觀念
就徹底改觀了

這本書是「**耶魯最受歡迎的金融通識課**」
作者陳志武是耶魯大學管理學院金融學教授
雖然是中國湖南人
但對於東西方金融市場分析的非常精闢在理

是一本艾比非常推薦、值得一讀的好書

💬IG留言「金融」
艾比就私訊送給你超過萬字的讀書心得整理
看完覺得收穫滿滿

讓你即使沒有時間看完整本
也可以快速吸收到精華喔

🔔關注@mt4mt5 學習更多交易知識
艾比曾經有一段時間對交易很迷茫 因為聽到了一個說法 說做投資交易的人是對社會「沒有貢獻」的 的確 因為靠投資交易賺來的錢 並不是靠勞動或是付出什麼而得到的 而是靠著在市場當中別人的輸錢而得來的 為什麼要做著對世界沒有幫助的事情 「我是不是應該轉行?」 「我是不是應該去找一份能對社會有貢獻的職業?」 在那段時間艾比一直在思考交易的意義 面對跟交易有關的一切事情 都快樂不起來 因為我覺得自己竟然成為了一個「沒用的人」 後來在一本書當中 學習到了金融的本質,也了解到了金融的意義 -------- 人都會生老死,因此有了和其他人做跨期交換的需求 ➡金融的本質就是「價值的跨期交換」 人活著的基本行為是在做👉「規避風險」 從東西方早期的文化可以看出規避風險的兩個極端 【東方-儒家文化】 使用「人」當作規避風險的手段 「養兒防老」是儒家文化的出發點 重男輕女 因為男生娶老婆進門,才會是自己家的人 為這個家能夠付出勞力,長輩老了之後照顧長輩 家族婚姻 兒女沒有自由選擇婚姻的權利 因為情感的自由遠不及家族的利益來得重要 傳統社會沒有個人自由 → 自由選擇和養兒防老是不相容的 一個社會越是以「人」為金融、避險工具 就越依戀血緣這種原始因素 【西方-資本主義】 金融市場發達、有豐富的金融工具 透過保險、投資等規劃 不需用養兒防老當作生老病死風險的唯一安排 👉人們可以更自由的安排想要的生活方式 (在中國受儒家文化影響越深的地區,買保險的人口比就越低) 相較於華人重視血緣、傳子不傳賢 歐美更多願意領養小孩 在政府與公司等也能夠讓真正有能力的人來做事 -------- 艾比以前剛踏入交易市場時 跟大部分的人一樣 只想要多增加一些收入來讓自己的生活過得更好 但後來開始開設課程收學生 全部的生活都是跟交易相關的 專職從事這些工作 讓我開始思考在賺錢之外,做這些事情的意義 開始去了解為什麼世界會發展出金融? 金融市場帶給世界的幫助又是什麼? 從早期發展出的證券市場 到期貨、選擇權這些衍伸性金融商品 股市、房市、匯市等等 不只是投資者在其中可以獲取財富 而都是有其存在的價值與意義的 理解了之後 艾比對於交易是對社會「沒有貢獻」的這個觀念 就徹底改觀了 這本書是「**耶魯最受歡迎的金融通識課**」 作者陳志武是耶魯大學管理學院金融學教授 雖然是中國湖南人 但對於東西方金融市場分析的非常精闢在理 是一本艾比非常推薦、值得一讀的好書 💬IG留言「金融」 艾比就私訊送給你超過萬字的讀書心得整理 看完覺得收穫滿滿 讓你即使沒有時間看完整本 也可以快速吸收到精華喔 🔔關注@mt4mt5 學習更多交易知識

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *