艾比最近看到一些交易策略的想法文章
有人說到：
順勢策略不用去設置止損(SL)與止盈(TP)，而是去設置多空對翻就好
艾比解釋一下，所謂的 “多空對翻” 就是
1. 當出現做多訊號(買進)時，我就把空單平倉，然後直接做多單
2. 相反；如果出現做空訊號(賣出)時，我就把多單平倉，然後直接做空單
理由是因為，今天當你把多單平倉，就是認為行情要反轉成空頭了
所在多單平倉時，場上就直接進一個空方部位
這乍聽之下非常合理，艾比也有一些多空對翻的策略
但是艾比不是所有策略都會依照上面這個多空對翻的邏輯
來說說艾比的想法，主要有兩個部分：
1. 把多單平倉掉，不一定總是因為認為行情要轉空了
而是只是認為多頭行情可能要結束了
接下來行情可能轉空，但也可能要進入震盪盤整之後才會做出新方向
所以你要使用單純平倉，還是平倉之後再進反向單
要依照你的策略邏輯跟回測驗證來設計
當然，順勢策略通常是回吐很多之後才平倉，有充分理由認為是要進行反向
所以，艾比並沒有認為多空對翻是不正確的
使用在順勢策略上，是有邏輯可依循的
2. 第二點就比較重要了，因為關乎到你的帳戶風險
艾比認為，你可以不設置獲利點，但應該要設置 “止損點”！
因為我們在做程式交易，通常是等K棒收完，有了確定的收盤價之後才決定做動作
所以你的多空對翻可能是當前一根K棒收完了，你才出場，又立刻進新單
但是，如果在當根K棒發生了黑天鵝，行情急拉或急跌(例如閃崩)
這根K棒就足以讓你產生你不可預期的虧損
所以應該還是要設置一個止損價格，讓你就算當根K棒暴漲或暴跌
碰到止損價位就會發出平倉訊號
(雖然在急速行情當中很容易滑價，不過總比沒有出場來得好)
設定一個止損點，會是比較安全的做法
這本來就是應該要有的基本風控
所以，基於風險控制的考量
多空對翻的交易策略，即使加上一個比較遠一點的止損點 (當然不要遠到沒意義)
也比沒加來的安全一些
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