艾比最近看到一些交易策略的想法文章
有人說到:
順勢策略不用去設置止損(SL)與止盈(TP),而是去設置多空對翻就好
艾比解釋一下,所謂的 “多空對翻” 就是
1. 當出現做多訊號(買進)時,我就把空單平倉,然後直接做多單
2. 相反;如果出現做空訊號(賣出)時,我就把多單平倉,然後直接做空單
理由是因為,今天當你把多單平倉,就是認為行情要反轉成空頭了
所在多單平倉時,場上就直接進一個空方部位
這乍聽之下非常合理,艾比也有一些多空對翻的策略
但是艾比不是所有策略都會依照上面這個多空對翻的邏輯
來說說艾比的想法,主要有兩個部分:
1. 把多單平倉掉,不一定總是因為認為行情要轉空了
而是只是認為多頭行情可能要結束了
接下來行情可能轉空,但也可能要進入震盪盤整之後才會做出新方向
所以你要使用單純平倉,還是平倉之後再進反向單
要依照你的策略邏輯跟回測驗證來設計
當然,順勢策略通常是回吐很多之後才平倉,有充分理由認為是要進行反向
所以,艾比並沒有認為多空對翻是不正確的
使用在順勢策略上,是有邏輯可依循的
2. 第二點就比較重要了,因為關乎到你的帳戶風險
艾比認為,你可以不設置獲利點,但應該要設置 “止損點”!
因為我們在做程式交易,通常是等K棒收完,有了確定的收盤價之後才決定做動作
所以你的多空對翻可能是當前一根K棒收完了,你才出場,又立刻進新單
但是,如果在當根K棒發生了黑天鵝,行情急拉或急跌(例如閃崩)
這根K棒就足以讓你產生你不可預期的虧損
所以應該還是要設置一個止損價格,讓你就算當根K棒暴漲或暴跌
碰到止損價位就會發出平倉訊號
(雖然在急速行情當中很容易滑價,不過總比沒有出場來得好)
設定一個止損點,會是比較安全的做法
這本來就是應該要有的基本風控
所以,基於風險控制的考量
多空對翻的交易策略,即使加上一個比較遠一點的止損點 (當然不要遠到沒意義)
也比沒加來的安全一些
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