2022外匯EA績效回顧,這一年大家都還好嗎?

2022在投資圈風雨不少,也是資金派對終結的時代,
各類資產波動變大,許多投資人在2022年也是被甩摔在地。

在美聯儲升息前的區塊練泡泡,由加密貨幣交易所FTX爆炸也炸出泡沫,
元宇宙、NFT、DEFI、GameFi等這類也一併陣亡的差不多;

疫情沒有如人們預期的重創經濟,
反而是因為疫情讓貨幣政策寬鬆更寬,讓股票衝上歷史最高峰,
隨之,通膨也衝上高峰,
2022年3月美聯儲啟動升息循環,2022年共升息7次,一口氣把利率從0拉升到4.5,
市場上便宜的錢沒有了,打亂了大眾熟悉的投資規則;

還有烏俄戰爭,牽引著各國局勢角力,加上能源危機,
真的是讓2022年各類投資商品充滿動盪,
在外匯交易市場中,也可以明顯感受到這樣的波動。

2022年的EA表現相比前兩年差很多,
尤其是以往的趨勢型商品,在今年轉為極度的震盪。

延伸閱讀:
2021年艾比的外匯EA績效如何呢? 這一年行情發生什麼改變嗎?!
艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

 

照慣例先來看一下每月盈虧:

可以看到2022年的勝率是非常低的,
其中只有四個月是有獲利的,也就是2/3的月份都是賠錢的,
雖然這跟順勢交易策略的勝率比起來是差不多,就是3~4成,
但跟前兩年比起來是低滿多。

資金曲線長得也是超醜der,最高點是在八月初的20.9%。

可以看到幾乎每次大賺一波之後,資金水位很快又會被往下拉,心情完全就是洗三溫暖。
這也跟前兩年的階梯型資金曲線差異很大,
一般順勢交易長期績效出來,都會長得像階梯型,

可在2022行情就是衝一波之後很快速度回彈,而且是彈很大那種,
彈完之後再開始震盪刷盤很長一段時間,就會造成這樣洗三溫暖的績效。

那看到這裡,你也許會想問艾比說:
「誒,那你都知道行情是衝一波大回彈之後震盪,
怎麼不把策略改成追蹤止損追近一點,或是大賺一波之後不要做順勢就好?」

我能講出盤勢,代表我已經看到盤勢走完,所以才知道它都這樣走,
要提前預測出會怎樣走,幾乎是不可能的事情好吧。

而轉變策略的速度其實不會這麼快,通常會延遲3~6個月的時間,
會等觀察到交易策略破MDD獲最多虧損次數,才會去更換交易策略。

那下面來看艾比在2022年幾個主要商品,跟往年其實差不多。

XAUUSD

黃金的順勢交易在2022年實在是不好做,整體小賠
或是說艾比習慣做的波動率大小在2022比較不相容。

 

首先,來看一下KD鈍化系列,
黃金有兩支,分別是用ATR濾網跟固定高低點濾網。

但嚴格說起來是只有一支,
因為固定高低點那支幾乎沒下單、一整年只下了6張單,
而原因就是因為黃金的波動率變大超過這個高低點距離的參數,所以交易機會都被濾掉。
且因為這支策略參數簡單又很少,所以要重新優化的空間不大。

下面這支黃金的突破策略搭配背離,就使用到比較多的震盪指標,
所以有較多參數優化空間,艾比在8月底時使用近期行情重新優化。
因為原本的版本已經被刷到破MDD所以就下架了。

上面兩張圖的時間區間都是整個2022年,
如果繼續使用原始版本的話,從9月之後就會繼續賠錢到年底;
使用重新優化的版本,後續有繼續創高,整體看起來還不錯。

不過這樣並不代表著,只要重新優化之後的策略就一定會創高,
因為不排除行情波動率又可能突然改變的可能性,
只是原本版本一定是要下架的了。

 

GBPJPY

鎊日在前半年的表現還不錯,但下半年就幾乎沒有起色。

 

那鎊日在上半年有幾波大行情有把握到,分別是四月跟六月的上漲,
幅度夠大,所以很多張加碼單是直接打TP出場,
只有後面幾張小手數加碼單,是回吐打追蹤止損的。

上面兩波四月跟六月的行情有87%像,
都是緩漲急跌,雖然下跌的幅度也很大,
但因為反轉的太急、下跌的太快,所以沒有進場的機會,導致後面下跌那段都沒有吃到。

只能說2022真的很多急速反轉的盤勢。

下半年八月份開始到年底,都算是很刷的行情,
這種上下2000小點的震盪,真的就很容易多空雙巴。

 

來看下單支EA的表現,
前面這三支順勢的策略的資金曲線看起來都差不多,都長得像階梯式曲線。
也都看得出來後半段曲線都是掉下去的,在盤整行情順勢策略大都會虧錢。

 

上面順勢策略的追蹤止損會抓比較遠(這也會在震盪盤勢中巴比較痛),
而擠壓噴發的追蹤止損則會抓比較近,
但上面提到過,2022年很多衝出去之後馬上很深拉回的行情,
所以下來很容易掃到止損,這個止損都還沒轉正就被掃出去。

 

GBPAUD

在2022年艾比減少了歐日增加了鎊澳(減少歐日有點殘念),
在鎊澳是以逆勢策略為主。

 

在開發逆勢策略的時候,其實也有開發出其他交叉盤的商品,
而且是在參數很少、也沒什麼優化的情況下開發出來的。
但都是在實盤之後表現不好,就下架了,
只有鎊澳的EA們表顯還可以,所以是少數的逆勢策略商品。

 

其實2022是滿受挫的一年,
但艾比覺得也是吸收經驗很好的一年,
如同反脆弱一書的概念,去承受適度的改變與不順遂,才會變得反脆弱。

理解到策略應該要有更多彈性、或是更多可以隨著波動去調整的參數。
還有一直很想嘗試的策略是否貼著近期盤勢去重新優化,會有更好的表現?

今年的黃金突破策略就做了這個嘗試,看起來是有比較好的,
但艾比認為跟一般的固定區間WFA是不同的,
因為之前也在開發EA時去使用WFA的方式(例如固定用近兩年優化的參數去跑新的一年),
表現並沒有比只做一次insample優化的方式好,
而今年好像理解到,這樣的固定區間也是缺少一些道理的,
還是應該回歸到行情慣性是否有改變。

在2023年會做更多這個方向的研究。

 

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