2023年外匯EA績效回顧,極度長尾效應的一年啊

轉眼間一年又過去了,
先祝大家2024龍年開春行大運。

2023年相較於2022年,
世界整體的運行也開始步入疫情前的正軌,
而當然疫情這段時間改變很多人類的經濟活動方式,
金融也從極度寬鬆變得緊縮,增添了許多變數。

2023年的整體勝率大概也是四成左右,跟往年差不多,
就是一般順勢交易的勝率。
平均持倉時間是2天,艾比習慣的交易時區一直都是持倉2~3天左右。

績效勝率

 

如同本篇標題,「極度長尾效應的一年」。
(長尾=厚尾=肥尾)
厚尾所代表的意思是事件發生概率比較低,但是發生了,卻能帶來比較大影響。
也就是主要的利潤是從少數的行情來的。

可以看到有獲利的月份很少,
但是一獲利就是占據主要分量,
所以如果當時沒有開到電腦掛到EA,那就會沒賺回來。

每月績效

而年中(6~10月)行情刷盤很久,回吐大概30%,
可以說是吃DD的時間長、%數也多,
如果有做黃金順勢交易的人可能不一定撐得過,所以風控非常重要。

遵循「盤久必噴」的道理,盤整了小半年,
最終在11與12月份噴出了大的行情,連續幾波直接回血。
這樣的盤面不禁讓我想到之前的一個梗圖。

在虧損時期沒有人能夠心情不受影響的,一定心情是不好的,
中間時期持續維持著上下架EA、優化新參數、開發新EA,
也就是持續做該做的事情。

因為都是自己開發的策略,
所以理解當黃金出現大行情時,就有機會大賺一波回來。

正期望值就是必須搭配足夠多次的交易,才會顯現出威力,
那也就代表著在虧損時其時,必須要能夠有良好的風控才能撐過去,
(也就是氣長,要在市場上活得夠久)
所以「風控」跟「正期望值」兩者是相輔相成、缺一不可。

 

XAUUSD

黃金的部分有兩季(3 4 5月 & 10 11 12月)是賺比較大波的,
中間的DD回吐也是很大,幾乎快吃掉3~5月份的獲利。

黃金績效圖

當黃金在3000~4000小點這個級距刷盤時,
就是艾比黃金策略頭組會連續虧損的時候。

從5月底開始黃金就連續在這個區間刷盤,
中間有走出這個區間那一小段,超過4000小點,就有機會獲利一小波。
一直到8月初比較大波下跌之前,DD了三個月左右。

黃金DD時期

 

到了最後12月第一周的禮拜一早上一開盤,就順勢衝出萬點行情,
前面的多頭趨勢,讓艾比的帳戶裡就已經都是黃金的多單,
直接的暴衝時還補上了加碼單,所以吃到很多利潤。

黃金年底賺錢時期

12月整個月份黃金還陸續吃到幾波,
搭配第二周鎊日也出了一個萬點的行情,所以12月大豐收。

老實說整年度這樣的行情其實不是很好做,
因為賺錢的大波實在太少了。
出現的很極端,只用了幾天時間就衝出萬點,然後其他時間都沒什麼動能,
其實是很考驗順勢交易者的心態的,
不過近兩年的行情都像這樣,
應該是因為疫情跟升息讓局勢變得很不確定性,
沒有像幾年前寬鬆時期時,資產比較穩定成長。

 

 

GBPJPY

鎊日2023年賺比較大波的行情就在最後兩個月。
7、8月跟黃金一起在吃DD時,真的是很想死XD

鎊日績效圖

鎊日則是在2000小點左右的刷盤時會一直多空雙巴,
11月吃到一波6000小點行情,進帳5%;
12月吃到萬點行情,進帳15%,一樣也是厚尾效應的例子。

鎊日賺錢行情

 

其實交易久了,心態會越來越看長期、而不是過度在意短期,
不管是在哪個市場中,都會有人賺錢有人賠錢,
而現在社群媒體發達,社群媒體中看到的通常都是報喜不報優,
所以難免會有焦慮,「是不是別的標的比較好賺?、是不是別的方法比較好賺?」等等…
真的是考驗心態。

如果不靜下心來認真思考,其實「學習、了解」一個標的跟交易方法才是本質,
那不會有方法是適合自己的,只會讓自己更焦慮而已,
而在心急的情況下,更容易失足犯錯、投資失利。

順勢交易本來就是賺長尾效應的錢,
(勝率低但賠率高、小概率事件帶來更大的影響)
而在23年長尾效應出現的方式比較極端,
從時間上來看,波動大的天數較少,
如果獲利的那幾周沒開到電腦跟EA,就會錯過。

總之,只能說23年的利潤是留給有堅持下來的交易者,
磨練自身耐心與風險控制的交易者。

2024大家一起加油!

 

 

艾比曾經有一段時間對交易很迷茫
因為聽到了一個說法
說做投資交易的人是對社會「沒有貢獻」的

的確

因為靠投資交易賺來的錢
並不是靠勞動或是付出什麼而得到的
而是靠著在市場當中別人的輸錢而得來的

為什麼要做著對世界沒有幫助的事情
「我是不是應該轉行?」
「我是不是應該去找一份能對社會有貢獻的職業?」

在那段時間艾比一直在思考交易的意義
面對跟交易有關的一切事情
都快樂不起來
因為我覺得自己竟然成為了一個「沒用的人」

後來在一本書當中
學習到了金融的本質,也了解到了金融的意義

--------

人都會生老死,因此有了和其他人做跨期交換的需求
➡金融的本質就是「價值的跨期交換」

人活著的基本行為是在做👉「規避風險」

從東西方早期的文化可以看出規避風險的兩個極端

【東方-儒家文化】

使用「人」當作規避風險的手段
「養兒防老」是儒家文化的出發點

重男輕女
因為男生娶老婆進門,才會是自己家的人
為這個家能夠付出勞力,長輩老了之後照顧長輩

家族婚姻
兒女沒有自由選擇婚姻的權利
因為情感的自由遠不及家族的利益來得重要

傳統社會沒有個人自由 → 自由選擇和養兒防老是不相容的

一個社會越是以「人」為金融、避險工具
就越依戀血緣這種原始因素

【西方-資本主義】

金融市場發達、有豐富的金融工具
透過保險、投資等規劃
不需用養兒防老當作生老病死風險的唯一安排

👉人們可以更自由的安排想要的生活方式

(在中國受儒家文化影響越深的地區,買保險的人口比就越低)

相較於華人重視血緣、傳子不傳賢
歐美更多願意領養小孩
在政府與公司等也能夠讓真正有能力的人來做事

--------

艾比以前剛踏入交易市場時
跟大部分的人一樣
只想要多增加一些收入來讓自己的生活過得更好

但後來開始開設課程收學生
全部的生活都是跟交易相關的
專職從事這些工作

讓我開始思考在賺錢之外,做這些事情的意義

開始去了解為什麼世界會發展出金融?
金融市場帶給世界的幫助又是什麼?

從早期發展出的證券市場
到期貨、選擇權這些衍伸性金融商品
股市、房市、匯市等等
不只是投資者在其中可以獲取財富
而都是有其存在的價值與意義的

理解了之後
艾比對於交易是對社會「沒有貢獻」的這個觀念
就徹底改觀了

這本書是「**耶魯最受歡迎的金融通識課**」
作者陳志武是耶魯大學管理學院金融學教授
雖然是中國湖南人
但對於東西方金融市場分析的非常精闢在理

是一本艾比非常推薦、值得一讀的好書

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看完覺得收穫滿滿

讓你即使沒有時間看完整本
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