上個月比較有空閒的時候，一口氣開發了四支新EA
（不過策略都差不多啦，用在不同商品）
今天來分享其中一隻，艾比覺得簡單粗暴又充滿新意的交易策略
（最喜歡簡單粗暴，這種都穩定又長壽）
之前艾比分享過一隻很常青的策略
在講座當中也都有實際示範給同學看
在影片也有介紹跟實做過，想知道的同學可以參考影片：（記得到youtube訂閱一下）
就是一個非常簡單的KD指標鈍化策略，搭配行情的濾網
也是有提供給學員的一隻程式碼教學範例
前陣子在學員群組當中
看到有個同學改成使用ATR來取代原本的區間價格差
覺得這個想法非常不錯（真的很優秀！）
雖然是一陣子之前了，不過那時還沒有馬上來研究
最近比較有空加上很久沒生新策略了
就來試試看，發現效果真的很不錯耶！
因為原本使用區間價格差是一個固定的點數範圍
美中不足的是行情波動率會隨著市場改變而跟著改變
十年前適合的波動範圍可能用在現在已經是完全不一樣的了
當然你也可以每隔半年到一年去檢視你的策略參數，重新調整
而ATR是動態的，會隨著行情波動大小時實改變，能夠更貼近當下的行情
不失為一種很好的選擇
簡單修改了一下程式碼之後測試第一個商品就開出紅盤
看資金曲線圖，中間紅色區域是insample來做優化找參數的區段
其他前後是outsample
outsample的表現也都很好，持續有再創高
測試的商品是黃金（XAUUSD）
固定手數做測試，在將近11年的行情中獲利80%左右
重點是MDD(最大虧損)值非常的漂亮，不到10%，風險很低
這部分從上面的資金曲線圖也可以看得出來
雖然交易次數偏少，落在平均一年20次交易左右
就在後續掛載實盤看看交易情況如何
KD鈍化搭配使用新的ATR濾網的策略表現不錯
那接下來可能會擔心跟原本的濾網比較起來，會不會策略太相像，而導致相關性太高的問題呢
所以，一定要做相關性的測試，來看一下兩隻EA的相關性如何
如過太高當然就不適合同時使用
（如何測試相關性文章連結：使用QA測試不同策略EA的相關性）
哇~兩隻EA的相關性很低，同時使用是沒問題的！
雖然主策略是一毛一樣，濾網的概念其實也差不多
但是使用靜態固定參數與動態的ATR，兩者相關性也不高，可以是算兩隻不同的策略
所以我們可以看到，相同的策略，搭配不同的濾網（對應策略合理的濾網）
不只都可以獲利之外，低相關性也可以讓它們都被同時使用
讓投組裡面又多了新的策略
但這樣在策略相似度較高的情況下，記得一定要去測試一下相關性喔～
非常感謝認真的學員有在群組內分享
教學相長可以得到更多收穫
這個策略還可以去測試其他更多的商品，非常有潛力
1. 請問影片中的”多單筆數()”及”空單筆數()” 的相對英文功能是什麼?
2. INCOMORE 掃QRcode 進去後是可以直接連絡道你嗎?
謝謝! 🙂
1.是自己創的功能函數喔
2.可以私訊FB粉絲團可以直接連絡到我喔