賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易

賭場經典不敗策略-馬丁格爾

傳說是一對愛賭博的夫婦,一個叫馬丁、一個叫格爾,發明了這個策略。
(不可考,艾比覺得不是真的)

是一種「不會輸」、「必勝」的博弈方法,
然而不只賭徒,市場上也有一部分交易者對馬丁格爾情有獨鍾。

簡單來說,
馬丁格爾就是在每次下注輸了之後,下一注就用「雙倍」的籌碼再去押注,
直到贏錢的那次為止,再重新開始新的回合。

贏錢那次可以把前面輸的錢都賺回來,
所以說是不會輸的策略。

 

第一次押1元,如果輸了,下一注就押2元;第二次如果贏了,就拿回4元。
所以減去付出3元的賭資,總共賺1元。

如果第二次的2元也輸了,第三次就押4元;如果第三次贏了,就拿回8元。
所以減去付出1+2+4=7元的賭資,最後還是賺1元。

(此表格請橫著看,看列)

馬丁格爾賭博

以此類推…
每輪都可以在最後一次贏的時候,賺回前面賠掉的金額,還賺錢,賺1元。

看起來就是不會輸的策略,所以勝率基本上百分之百!

這樣看似「聖杯」的…呃,賭博方式,或是說交易方式,初期都讓人覺得沒有問題,
而是等到後面,下注金額隨著倍數而放大,等到已經覺得下注金額過大時常會為時已晚
造成「救不回來」、無法挽救的局面。

從上圖看到,第4回是8元;
第5回是16元、第6回是32元、第7回是64元、第8回是128元、第9回是256元、第10回是512元、第11回是1024元…
十次之後,從原本的幾塊錢,放大到超過千元,
如果此時你手上已經沒有資金再讓你下注了,那就必須認賠,
而認賠又會賠掉非常大的金額,想要再賺回來會更困難。

所以馬丁格爾又常被戲稱為「本多終勝」法,你的資金如果無限多,最終都可以凹回來的。

 

馬丁格爾有兩大特色:

1.不止損

傳統的馬丁格爾策略是只要輸了,就必須一直玩下去,玩到贏為止。
所以就是「沒有止損」的一種策略。

那後來經過許多演變,加入了一些風險控制,
也就是輸到第幾回、或輸到什麼程度之後就收手等等…認賠殺出。

但最經典的特色就是不止損,尬到贏回來為止,所以才叫做必勝的聖杯策略。

2.賭注加碼放大

馬丁格爾能夠贏回來很大的一個關鍵就是「加碼」,每次下注金額的加碼。

如果不加碼,那就是要靠更多贏的次數才能賺回之前輸的金額,
那就變成一般的機率遊戲了。
在賠率1:1的情況下,贏比輸的更多次本來就會賺錢,
如此就喪失了馬丁格爾的特色。

 

以上兩點可以說是馬丁格爾策略的精隨,
但也正因如此,讓馬丁的使用者陷入最後萬劫不復的輸光深淵。

 

交易市場股票市場的攤平

在股票期貨的交易市場上,也有不少馬丁格爾的愛好者,
他們或許是明白這樣策略的風險,但還是支持著馬丁格爾這樣的策略,
也有一部分可能是不自覺的就使用這樣的策略。(下文心態部分會提到)

所以在交易當中,有兩種操作馬丁格爾的方向,
一種是透過「價格」,讓你買的成本價格對你越來越好;
另一種是透過「部位」,也就是上面有提到的,每次的賭注加碼放大。

 

最為大眾熟悉的方式就是股票交易中的「攤平」
因為股票交易通常只做一個方式,就是上漲,對應的動作就是買進
我們接下來就用股票舉例。

舉例1,只在價格上攤平:
你在台積電500元時買進一張,花了50萬,期望它漲到600元時賣掉,讓你賺10萬。
不幸的是,你一買它就開始跌,跌到400元,此時你的帳面上浮虧10萬,

你所幸牙一咬在400元時在買進一張,花了40萬,加上之前的總共90萬。
所以你現在等於是在均價450元(400+500=900/2=450元)買了兩張。

這個均價,在交易當中又稱為「損益兩平點」「BE點」(Break Even point)。

是寫馬丁格爾策略EA中的重要角色。

所以現在你持有兩張,當台積電價格如果從400元開始往上漲到450元時,
你500元那張賠5萬;而400元那張賺5萬,加起來就是不賺不賠,
如果你此時把兩張都賣掉,你就解套出場。

那如果後續價格又漲回500元,
你500元那張不賺不賠;而400元那張賺10萬,
所以你不用等到漲到600元就已經賺到10萬。

攤平方式

舉例2,在價格與部位上攤平:
你在400元時去加碼買進兩張,花了80萬,加上之前的總共130萬。
所以你現在等於是在均價433.33元(400+400+500=1300/3=433.33元)買了三張。

我們可以看到「均價降低」了,所以要回到損益兩平點就更容易「快速」了。
而如果價格漲回原本的500元,你賺到的就是20萬元。

這就是加碼攤平的迷人之處。

 

這樣做的風險就是,如果台積電一路往下跌,沒有漲回來,
那你賠的錢就比原本只買一張時更多。
第二種的加碼攤平會比第一種賠得又更多。
新手交易者會因為沒有賠過錢而只看到獲利,忽略了風險。

 

程式交易EA回測來看2種馬丁格爾

1.逆勢加碼型馬丁格爾

這是在外匯保證金程式交易中很常見的EA策略。
因為是「券商」跟「散戶」都很喜歡的策略(笑)。

券商喜歡是因為使用這樣EA的客戶下單交易量會很多;
散戶喜歡就是因為勝率高、每天都在賺錢的樣子。

這種逆勢加碼型,就是我們上一段提到的「攤平」。
所以如果價格往下跌,就會越買入越多;
而外匯保證金是像期貨這樣多空雙向可操作的商品,所以可以直接進場做空,
就會反過來是價格越往上漲,就會做更多的空單。

加碼下單方式如下圖動圖顯示:

使用逆勢加碼的馬丁格爾,如果行情只要稍微反彈,場上整體的利潤就能由虧轉盈,
最後全部單出場,讓這一輪你整體是賺錢的

第一種馬丁格爾「逆勢加碼馬丁格爾」
適合使用在「盤整、震盪」的行情中

一旦遇到走趨勢、單邊的行情就會因為凹單過多、浮虧過大,讓帳戶面臨爆倉風險。

延伸閱讀:
外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

 

而因為外匯保證金交易的規格非常小,並且有槓桿,可以用非常少的資金開始操作,
所以一開始下單的0.01手、第二章凹單下0.02手、再凹0.04手…不斷的凹下去,
前期所需要資金都很小,所以交易者通常會沒有太大感覺,
然而等到場上已經下了太多單、浮虧已經很高,
這時交易者已經無所適從,不知道該認賠殺出,還是繼續凹下去賭一賭。

逆勢加碼馬丁格爾在EA回測圖中,在尚未爆倉之前,會出現多次淨值往下拉、再拉回去餘額的狀況。
就是因為在凹單期間的浮虧擴大,
最後等到某次趨勢行情並且沒有反彈時,浮虧持續擴大到保證金不足,帳戶就爆倉了。

 

2.真正賭場型馬丁格爾

每次都只下一張單,並且設定「止損」,
而在第一張單止損出場之後,第二次下單時使用雙倍的倉位下單。
就跟在賭場當中,每次賭局都是一注一注下一樣。

跟在賭場使用馬丁格爾一樣,會遇到連續輸很多次,實際累積的虧損已經過大,
導致最後已經沒有本金可以再下加碼的單了。

與第一種馬丁方式相反的是,第二種馬丁格爾「賭場馬丁格爾」
適合「趨勢、單邊」的行情,
因為在震盪行情中會一直被止損;趨勢行情才能大賺凹回之前賠的金額。

這種馬丁格爾乍看之下好像是個正常的交易策略,因為會「止損」。
一般人會認為有止損的策略就是有風險控制,而忽略其實也是一種馬丁格爾方式的凹單。
新手交易者要留意這種會隨著虧損一直放大下單手數的策略!

在EA回測圖中,因為每張單都有止損,所以不會看到有浮虧的狀況,
但一旦出現連續虧損,因為手數加碼放大,會讓帳戶資金瞬間暴跌。
運氣好的情況下,可以又凹回去;
但如果運氣不好,大手數的下單可能就是你帳戶的最後一次了,再止損就直接掰掰。

 

我們可以在兩種馬丁格爾的EA回測圖中看到,
在尚未出事之前,帳戶資金都是斜斜的右上方賺錢,
很容易讓新手交易者誤以為是一個聖杯交易策略,就開心的用了。
而遇某次機率低但是會直接毀滅時,已經來不及,就直接爆倉,

這樣的風險稱為「一次性風險」

 

使用馬丁格爾交易策略的心態

出自部分艾比在交易早期很喜歡的一本交易心態書:走出幻覺走向成熟
(文中有線上電子書免費閱讀連結)
非常推薦有在交易的你可以去閱讀此書。

鴕鳥原理

指的就是鴕鳥心態,把頭埋進土裡面,然後假裝看不見可能的風險。

交易者會想要凹單、攤平(沒有策略的凹單與攤平),
都是認為在凹一下之後行情肯定就會調頭回來,自己終將可以獲利的,
這是一種自己對自己製造幻覺的方式。
(所以書名叫做「走出幻覺」)

大部分的交易者都太忌諱「虧損」兩字,而極力地去避免虧損的方式就是不止損。

學會止損只是初級標準,要能夠不去忌諱虧損。
作者一直強調「盈虧同源」,止損本身就是最好的風險釋放過程。

逃避虧損的心態就是造成散戶最終總是輸光的原因,
因為害怕所以像鴕鳥一樣躲起來,不願意面對自己的錯誤,
反而再製造幻覺來說服自己是對的,行情總有一天會回來。

所以任何交易方式,都必須在開始下單之前,規劃好自己會面臨的風險、並做好風險控制,
以免當風險發生時,產生鴕鳥心態而無法處理風險。

超市原理

如果你在超市買了10個東西,但每一個東西分別結一次帳,
你總共付錢付了10次,你的痛苦程度會提高,進而減少購買的商品。

而超市就是讓你逛街的時候都不用付錢,可以一直拿取你想要的東西放到手推車裡,
直到最後再一次付錢,所以你會更願意購買更多東西。

人腦天生對於「次數」比「質量」更加的敏感。

10次1塊錢的獲利所產生的滿足感,大於1次獲利10塊錢的滿足感,
所以單子有賺就想趕快獲利入袋為安;

相反的,10次1塊錢的虧損所產生的痛苦,大於1次虧損10塊錢的痛苦,
所以會不願意止損,忍不住想要再多凹一下試試看。

這就造成了新手交易者們通常更願意「確定利潤、逃避虧損」,
透過訓練與經驗累積,成熟交易者是可以去對抗這種人類天性的。

當然,透過程式交易直接使用電腦程式交易,
可以免除人性,達到嚴格風控、紀律操作。

 

馬丁格爾真的不可用嗎?

從馬丁EA的回測圖來看,前期資金曲線呈現45度往上的獲利,
在這段期間等於是穩定獲利,
甚至如果EA參數調的激進一點,你可能可以在短期賺到大幅利潤。

如果你第一次使用馬丁格爾,它先讓你賺到翻倍,你把本金拿了回來,
之後用利潤來交易,即使爆倉了,你也會覺得「沒關係、有賺到」。

所以網路上有很多人說做馬丁格爾策略要在短時間讓它快速獲利,
並在獲利之後出金出來,這樣就可以降低被爆倉的風險。

然而有些人可能運氣好,使用了一年、兩年、或比較長時間的馬丁格爾之後才遇到爆倉的狀況,
但艾比看過更多的是,
在使用馬丁格爾初期時就遇到了不適合的行情,而在沒有任何獲利之前帳戶就掰掰了…
而且在扛浮虧的過程,看到帳戶幾乎要毀滅、每天幻想著奇蹟發生,壓力是非常大的!

而做交易不能靠運氣,市場充滿不確定性,很難去預測「一次性風險」什麼時候會發生,
如果抱著「應該不會發生在我身上」的想法去使用,那跟賭博無異。

 

也有很多程式交易者對馬丁EA做出改良,
例如:添加止損機制、限制加碼量、塞選交易商品或時機等等…

不過艾比認為重點還是在「一次性風險」。

使用再多的策略判斷與濾網,都不可能百分百預測未來行情中一次性風險發生的時機,
只要發生,就會一次把你之前全部賺的錢也都賠光。

 

而一個交易策略適不適合被使用,關鍵是使用的交易者是否了解這個策略
了解策略的機制、風險與最大風險、預期報酬、適合的行情與不適合的行情

不管什麼交易策略,你只要使用你不了解的策略,都存在很大的風險!

了解策略之後,你才能去評估你是否能接受它的風險。
所以就算馬丁格爾有一次性風險,
但如果你已經預期最差的狀況就是全部賠掉,使用倉位當止損的話,那就可以使用的。

對於新手交易者,艾比不推薦你使用馬丁格爾的交易策略,
原因就是,對於策略可能會不了解而低估了風險。

 

快速總結
馬丁格爾交易策略:

1. 第一種方式「逆勢加碼馬丁格爾」為不止損、凹單,如遇到趨勢行情會爆倉
2. 第二種方式「賭場型馬丁格爾」為單張止損、手數加碼,如遇到震盪行情會爆倉
3. 超市原理:交易者喜歡勝率高;鴕鳥原理:交易者不願意面對虧損
4. 馬丁格爾是一種「負期望值」的交易策略,有「一次性爆倉風險」
5. 重點是了解你用的交易策略

 

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